PortfoliosLab logo
Сравнение LVMUY с EL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LVMUY и EL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности LVMUY и EL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY) и The Estee Lauder Companies Inc. (EL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,227.93%
485.38%
LVMUY
EL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LVMUY:

-0.91

EL:

-1.16

Коэф-т Сортино

LVMUY:

-1.33

EL:

-1.82

Коэф-т Омега

LVMUY:

0.85

EL:

0.74

Коэф-т Кальмара

LVMUY:

-0.70

EL:

-0.69

Коэф-т Мартина

LVMUY:

-1.64

EL:

-1.41

Индекс Язвы

LVMUY:

19.32%

EL:

42.10%

Дневная вол-ть

LVMUY:

35.07%

EL:

50.98%

Макс. просадка

LVMUY:

-80.90%

EL:

-85.82%

Текущая просадка

LVMUY:

-40.19%

EL:

-83.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LVMUY:

$285.55B

EL:

$21.10B

EPS

LVMUY:

$5.69

EL:

-$1.94

Коэффициент PEG

LVMUY:

3.23

EL:

0.73

Коэффициент P/S

LVMUY:

3.37

EL:

1.39

Коэффициент P/B

LVMUY:

3.73

EL:

5.12

Общая выручка (12 мес.)

LVMUY:

$84.68B

EL:

$11.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

LVMUY:

$56.77B

EL:

$8.26B

EBITDA (12 мес.)

LVMUY:

$22.30B

EL:

-$170.00M

Доходность по периодам

С начала года, LVMUY показывает доходность -11.08%, что значительно выше, чем у EL с доходностью -20.41%. За последние 10 лет акции LVMUY превзошли акции EL по среднегодовой доходности: 14.80% против -1.88% соответственно.


LVMUY

С начала года

-11.08%

1 месяц

-8.12%

6 месяцев

-12.94%

1 год

-30.70%

5 лет

10.21%

10 лет

14.80%

EL

С начала года

-20.41%

1 месяц

-9.22%

6 месяцев

-31.28%

1 год

-58.81%

5 лет

-17.89%

10 лет

-1.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LVMUY и EL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LVMUY
Ранг риск-скорректированной доходности LVMUY, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LVMUY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVMUY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVMUY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVMUY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVMUY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

EL
Ранг риск-скорректированной доходности EL, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LVMUY c EL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY) и The Estee Lauder Companies Inc. (EL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LVMUY, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LVMUY: -0.91
EL: -1.16
Коэффициент Сортино LVMUY, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LVMUY: -1.33
EL: -1.82
Коэффициент Омега LVMUY, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LVMUY: 0.85
EL: 0.74
Коэффициент Кальмара LVMUY, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LVMUY: -0.70
EL: -0.69
Коэффициент Мартина LVMUY, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LVMUY: -1.64
EL: -1.41

Показатель коэффициента Шарпа LVMUY на текущий момент составляет -0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EL равному -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVMUY и EL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.91
-1.16
LVMUY
EL

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVMUY и EL

Дивидендная доходность LVMUY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности EL в 3.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
2.45%2.14%1.65%1.78%0.99%1.64%1.49%2.21%1.60%2.10%12.91%2.40%
EL
The Estee Lauder Companies Inc.
3.40%3.11%1.81%0.99%0.59%0.56%0.86%1.21%1.10%1.62%1.16%1.10%

Просадки

Сравнение просадок LVMUY и EL

Максимальная просадка LVMUY за все время составила -80.90%, что меньше максимальной просадки EL в -85.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVMUY и EL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.19%
-83.17%
LVMUY
EL

Волатильность

Сравнение волатильности LVMUY и EL

Текущая волатильность для LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY) составляет 16.09%, в то время как у The Estee Lauder Companies Inc. (EL) волатильность равна 25.78%. Это указывает на то, что LVMUY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.09%
25.78%
LVMUY
EL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LVMUY и EL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne и The Estee Lauder Companies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию