Сравнение LVMUY с EL
LVMUY (LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne) and EL (The Estée Lauder Companies Inc.) are both stocks. LVMUY operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical), while EL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, LVMUY returned 16.44%/yr vs 0.02%/yr for EL. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LVMUY и EL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LVMUY показывает доходность -22.77%, что значительно ниже, чем у EL с доходностью -20.34%. За последние 10 лет акции LVMUY превзошли акции EL по среднегодовой доходности: 16.44% против 0.02% соответственно.
LVMUY
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -5.13%
- 6 месяцев
- -19.38%
- С начала года
- -22.77%
- 1 год
- 5.52%
- 3 года*
- -14.14%
- 5 лет*
- -3.96%
- 10 лет*
- 16.44%
EL
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -5.41%
- 6 месяцев
- -27.87%
- С начала года
- -20.34%
- 1 год
- -2.71%
- 3 года*
- -23.10%
- 5 лет*
- -22.74%
- 10 лет*
- 0.02%
Сравнение доходности по годам LVMUY и EL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -22.77% | 18.11% | -18.01% | 13.89% | -10.84% | 34.13% | 36.97% | 62.30% | 1.61% | 59.50% |
EL The Estée Lauder Companies Inc. | -20.34% | 42.13% | -47.59% | -40.13% | -32.31% | 40.03% | 29.77% | 60.34% | 3.38% | 68.68% |
Correlation
The correlation between LVMUY and EL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.44 |
The correlation between LVMUY and EL shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LVMUY:
$282.96B
EL:
$29.96B
LVMUY:
€165.19B
EL:
$14.84B
LVMUY:
€110.09B
EL:
$11.09B
LVMUY:
€44.58B
EL:
$1.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVMUY vs. EL — Ранг доходности на риск
LVMUY
EL
Сравнение LVMUY c EL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY) и The Estée Lauder Companies Inc. (EL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LVMUY | EL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.03 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.06 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | -0.13 | +0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LVMUY и EL
Максимальная просадка LVMUY за все время составила -80.82%, что меньше максимальной просадки EL в -85.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVMUY и EL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVMUY | EL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.82% | -85.82% | +5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.47% | -43.62% | +12.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.86% | -72.82% | +27.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.56% | -85.82% | +39.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.56% | -85.82% | +39.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.64% | -76.06% | +37.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.69% | -20.90% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.11% | 20.17% | -3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности LVMUY и EL
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY) и The Estée Lauder Companies Inc. (EL) имеют волатильность 9.96% и 10.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVMUY | EL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | 10.22% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.61% | 39.02% | -14.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.22% | 46.43% | -14.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.74% | 43.55% | -10.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.84% | 36.67% | -5.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVMUY и EL
Дивидендная доходность LVMUY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности EL в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL The Estée Lauder Companies Inc. | 1.69% | 1.34% | 3.11% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 2.62% | 1.92% | 2.14% | 1.65% | 1.78% | 0.99% | 1.64% | 1.49% | 2.21% | 2.67% | 4.16% | 12.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LVMUY и EL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne и The Estée Lauder Companies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LVMUY и EL
LVMUY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne сообщила о валовой прибыли в 26.72B при выручке в 40.69B, что соответствует валовой рентабельности в 65.7%.
EL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Estée Lauder Companies Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.84B при выручке в 3.71B, что соответствует валовой рентабельности в 76.4%.
LVMUY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne сообщила об операционной прибыли в 8.63B при выручке в 40.69B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
EL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Estée Lauder Companies Inc. сообщила об операционной прибыли в 249.00M при выручке в 3.71B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
LVMUY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne сообщила о чистой прибыли в 5.14B при выручке в 40.69B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
EL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Estée Lauder Companies Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.00M при выручке в 3.71B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
Часто задаваемые вопросы
LVMUY and EL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EL has higher volatility (10.22%) compared to LVMUY (9.96%). In terms of maximum drawdown, LVMUY dropped -80.82% vs EL's -85.82%.
LVMUY currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LVMUY и EL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор