PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVMUY с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение LVMUY с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности LVMUY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LVMUY и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne		-27.87%18.11%-18.01%13.89%-10.84%34.13%36.97%62.30%1.61%59.50%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, LVMUY показывает доходность -27.87%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции LVMUY превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 14.95% против 12.29% соответственно.

LVMUY

1 день
-0.32%
1 месяц
-7.85%
С начала года
-27.87%
6 месяцев
-13.83%
1 год
-10.71%
3 года*
-14.55%
5 лет*
-2.62%
10 лет*
14.95%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne

S&P 500 Index

Часто сравнивают с LVMUY:
LVMUY с MC.PALVMUY с RMS.PALVMUY с VOOLVMUY с ELLVMUY с NKE.DELVMUY с MSFTLVMUY с PVH
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

LVMUY vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVMUY
Ранг доходности на риск LVMUY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVMUY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVMUY: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVMUY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVMUY: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVMUY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVMUY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVMUY^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.32

0.88

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.24

1.37

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.21

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

1.39

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.84

6.43

-7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVMUY vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVMUY на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVMUY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVMUY^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

0.88

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.62

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.68

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.46

-0.25

Корреляция

Корреляция между LVMUY и ^GSPC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок LVMUY и ^GSPC

Максимальная просадка LVMUY за все время составила -80.82%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVMUY и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

LVMUY^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.82%

-56.78%

-24.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.47%

-9.10%

-22.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.56%

-25.43%

-21.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.56%

-33.92%

-12.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.69%

-5.67%

-37.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.40%

-10.75%

-9.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.95%

2.62%

+9.33%

Волатильность

Сравнение волатильности LVMUY и ^GSPC

LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что LVMUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LVMUY^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.02%

5.29%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.15%

9.55%

+12.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.96%

18.33%

+15.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.16%

16.90%

+15.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.71%

18.04%

+12.67%