PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LVMUY с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LVMUY и ^GSPC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LVMUY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,195.63%
466.46%
LVMUY
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LVMUY:

-1.05

^GSPC:

-0.17

Коэф-т Сортино

LVMUY:

-1.60

^GSPC:

-0.11

Коэф-т Омега

LVMUY:

0.82

^GSPC:

0.98

Коэф-т Кальмара

LVMUY:

-0.83

^GSPC:

-0.15

Коэф-т Мартина

LVMUY:

-1.84

^GSPC:

-0.79

Индекс Язвы

LVMUY:

18.39%

^GSPC:

3.36%

Дневная вол-ть

LVMUY:

32.31%

^GSPC:

15.95%

Макс. просадка

LVMUY:

-80.90%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

LVMUY:

-41.02%

^GSPC:

-17.42%

Доходность по периодам

С начала года, LVMUY показывает доходность -12.31%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%. За последние 10 лет акции LVMUY превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 14.52% против 9.37% соответственно.


LVMUY

С начала года

-12.31%

1 месяц

-21.02%

6 месяцев

-21.14%

1 год

-33.01%

5 лет

12.41%

10 лет

14.52%

^GSPC

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LVMUY и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LVMUY
Ранг риск-скорректированной доходности LVMUY, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LVMUY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVMUY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVMUY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVMUY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVMUY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LVMUY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LVMUY, с текущим значением в -1.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
LVMUY: -1.05
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино LVMUY, с текущим значением в -1.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LVMUY: -1.60
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега LVMUY, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LVMUY: 0.82
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара LVMUY, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
LVMUY: -0.83
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина LVMUY, с текущим значением в -1.84, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
LVMUY: -1.84
^GSPC: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа LVMUY на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVMUY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.05
-0.17
LVMUY
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок LVMUY и ^GSPC

Максимальная просадка LVMUY за все время составила -80.90%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVMUY и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.02%
-17.42%
LVMUY
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности LVMUY и ^GSPC

Текущая волатильность для LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY) составляет 7.70%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что LVMUY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.70%
9.30%
LVMUY
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab