PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LVHI с UDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHI с UDIV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) and UDIV (Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF) are both Dividend funds from Franklin Templeton - LVHI tracks the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR while UDIV tracks the Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LVHI returned 11.77%/yr vs 11.93%/yr for UDIV. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. LVHI charges 0.40%/yr vs 0.06%/yr for UDIV.

Доходность

Сравнение доходности LVHI и UDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LVHI показывает доходность 17.87%, а UDIV немного ниже – 17.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LVHI имеют среднегодовую доходность 11.77%, а акции UDIV немного впереди с 11.93%.

LVHI

1 день
-0.26%
1 месяц
3.63%
6 месяцев
9.27%
С начала года
17.87%
1 год
33.90%
3 года*
22.70%
5 лет*
16.49%
10 лет*
11.77%
Всё время*
11.62%

UDIV

1 день
-0.35%
1 месяц
2.68%
6 месяцев
14.98%
С начала года
17.30%
1 год
27.94%
3 года*
23.62%
5 лет*
14.48%
10 лет*
11.93%
Всё время*
12.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

LVHI

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
$36.71M$31.16M$26.95M

UDIV

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF
$549.67K$449.36K$940.68K

Сравнение доходности по годам LVHI и UDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		17.87%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		17.30%19.00%25.61%25.21%-15.00%19.66%5.54%24.60%-8.83%17.44%

Correlation

The correlation between LVHI and UDIV is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.40

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.50

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.59

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г.

0.58

The correlation between LVHI and UDIV shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LVHI и UDIV

Секторы
LVHI
UDIV

Финансовые услуги

25.1%
11.4%

Энергетика

14.0%
3.3%

Промышленность

13.3%
6.0%

Потребительский защитный сектор

10.4%
5.4%

Коммунальные услуги

10.4%
2.7%

Здравоохранение

7.2%
7.7%

Сырьевые материалы

6.3%
0.7%

Коммуникационные услуги

6.1%
10.1%

Потребительский циклический сектор

5.0%
8.9%

Недвижимость

2.2%
3.7%

Технологии

0.1%
40.3%

Финансовые услуги

LVHI
25.1%
UDIV
11.4%

Энергетика

LVHI
14.0%
UDIV
3.3%

Промышленность

LVHI
13.3%
UDIV
6.0%

Потребительский защитный сектор

LVHI
10.4%
UDIV
5.4%

Коммунальные услуги

LVHI
10.4%
UDIV
2.7%

Здравоохранение

LVHI
7.2%
UDIV
7.7%

Сырьевые материалы

LVHI
6.3%
UDIV
0.7%

Коммуникационные услуги

LVHI
6.1%
UDIV
10.1%

Потребительский циклический сектор

LVHI
5.0%
UDIV
8.9%

Недвижимость

LVHI
2.2%
UDIV
3.7%

Технологии

LVHI
0.1%
UDIV
40.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с VYMILVHI с DIVILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с SCHY
Часто сравнивают с UDIV:
UDIV с VYMUDIV с SCHDUDIV с HIDVUDIV с DDIVUDIV с DIVIUDIV с MBOXUDIV с LVHD

Доходность на риск

LVHI vs. UDIV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
UDIV
Ранг доходности на риск UDIV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LVHI c UDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LVHIUDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.66
2.15

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.04
2.92

+2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.38

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.61

3.33

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.36

13.66

+9.70

LVHI vs. UDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHI на текущий момент составляет 3.66, что выше коэффициента Шарпа UDIV равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHI и UDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LVHI и UDIV

Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, что меньше максимальной просадки UDIV в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и UDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHIUDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-35.21%

+2.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-8.44%

+2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.99%

-19.19%

+7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

-23.18%

+11.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.31%

-35.21%

+2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.35%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-4.59%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

2.05%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHI и UDIV

Текущая волатильность для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) составляет 2.10%, в то время как у Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что LVHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHIUDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

4.45%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

10.48%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.30%

13.06%

-3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

15.69%

-4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.69%

16.19%

-2.50%

Сравнение комиссий LVHI и UDIV

LVHI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии UDIV в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHI и UDIV

Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности UDIV в 1.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.52%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		1.44%1.53%2.05%1.91%3.20%2.97%2.90%3.40%3.74%3.47%1.63%

Часто задаваемые вопросы

LVHI and UDIV have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDIV has higher volatility (4.45%) compared to LVHI (2.10%). In terms of maximum drawdown, LVHI dropped -32.31% vs UDIV's -35.21%.

On 10-year performance, UDIV leads with 11.93% vs 11.77% for LVHI. On fees, UDIV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UDIV has performed better with a 11.93% return vs 11.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDIV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

LVHI has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 1.44% for UDIV.

LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while UDIV tracks Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. Their fees differ too: 0.40% for LVHI and 0.06% for UDIV.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHI и UDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор