PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHI с TBUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHI с TBUX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) and TBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while TBUX is a Ultrashort Bond fund actively managed by T. Rowe Price. LVHI is passively managed, while TBUX is actively managed. Over the past 3 years, LVHI returned 21.52%/yr vs 5.89%/yr for TBUX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. LVHI charges 0.40%/yr vs 0.17%/yr for TBUX.

Доходность

Сравнение доходности LVHI и TBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVHI показывает доходность 13.78%, что значительно выше, чем у TBUX с доходностью 1.83%.

LVHI

1 день
0.49%
1 месяц
0.84%
С начала года
13.78%
6 месяцев
14.96%
1 год
32.13%
3 года*
21.52%
5 лет*
15.97%
10 лет*
—

TBUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.83%
6 месяцев
2.14%
1 год
4.79%
3 года*
5.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHI и TBUX

2026 (YTD)20252024202320222021
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		13.78%27.12%14.81%17.45%3.84%4.71%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		1.83%5.37%6.38%6.39%-0.13%-0.25%

Correlation

The correlation between LVHI and TBUX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY
Часто сравнивают с TBUX:
TBUX с USTBTBUX с PULSTBUX с CSHITBUX с BINCTBUX с NEARTBUX с PAAATBUX с TRBFX

Доходность на риск

LVHI vs. TBUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TBUX
Ранг доходности на риск TBUX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBUX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBUX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBUX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBUX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHI c TBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LVHITBUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.31
7.19

-3.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.54
14.51

-9.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

3.12

-1.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

48.17

-42.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.61

182.82

-161.21

LVHI vs. TBUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHI на текущий момент составляет 3.31, что ниже коэффициента Шарпа TBUX равного 7.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHI и TBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LVHI и TBUX

Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, что больше максимальной просадки TBUX в -1.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и TBUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHITBUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-1.82%

-30.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-0.10%

-5.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.99%

-0.33%

-11.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-0.28%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

0.03%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHI и TBUX

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что LVHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHITBUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

0.22%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

0.46%

+7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

0.67%

+8.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.08%

1.07%

+10.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.75%

1.07%

+12.68%

Сравнение комиссий LVHI и TBUX

LVHI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TBUX в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHI и TBUX

Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности TBUX в 4.48%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.69%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		4.48%4.67%5.39%4.66%2.58%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LVHI and TBUX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVHI has higher volatility (2.78%) compared to TBUX (0.22%). In terms of maximum drawdown, LVHI dropped -32.31% vs TBUX's -1.82%.

On 3-year performance, LVHI leads with 21.52% vs 5.89% for TBUX. On fees, TBUX is cheaper at 0.17% per year. On volatility, TBUX has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LVHI has performed better with a 21.52% return vs 5.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBUX is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

LVHI has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 4.48% for TBUX.

LVHI is categorized as Volatility Hedged Equity, while TBUX is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Franklin Templeton and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.40% for LVHI and 0.17% for TBUX.

TBUX currently has the higher Sharpe Ratio (7.19 vs 3.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHI и TBUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор