PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHI с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHI с JQUA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while JQUA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LVHI returned 15.97%/yr vs 13.40%/yr for JQUA. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVHI charges 0.40%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности LVHI и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVHI показывает доходность 13.78%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью 12.70%.

LVHI

1 день
0.49%
1 месяц
1.30%
С начала года
13.78%
6 месяцев
14.96%
1 год
31.64%
3 года*
21.52%
5 лет*
15.97%
10 лет*
—

JQUA

1 день
0.74%
1 месяц
4.43%
С начала года
12.70%
6 месяцев
12.14%
1 год
20.35%
3 года*
19.36%
5 лет*
13.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHI и JQUA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		13.78%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%0.13%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		12.70%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%16.56%28.47%-2.98%5.07%

Correlation

The correlation between LVHI and JQUA is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г.

0.57

The correlation between LVHI and JQUA shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LVHI и JQUA

Секторы
LVHI
JQUA

Финансовые услуги

23.6%
10.0%

Энергетика

17.4%
3.1%

Промышленность

13.4%
7.4%

Коммунальные услуги

10.4%
2.1%

Потребительский защитный сектор

8.7%
5.2%

Здравоохранение

7.4%
7.1%

Сырьевые материалы

6.1%
0.8%

Коммуникационные услуги

5.8%
5.5%

Потребительский циклический сектор

5.3%
9.1%

Недвижимость

1.9%
2.1%

Технологии

0.1%
42.9%

Финансовые услуги

LVHI
23.6%
JQUA
10.0%

Энергетика

LVHI
17.4%
JQUA
3.1%

Промышленность

LVHI
13.4%
JQUA
7.4%

Коммунальные услуги

LVHI
10.4%
JQUA
2.1%

Потребительский защитный сектор

LVHI
8.7%
JQUA
5.2%

Здравоохранение

LVHI
7.4%
JQUA
7.1%

Сырьевые материалы

LVHI
6.1%
JQUA
0.8%

Коммуникационные услуги

LVHI
5.8%
JQUA
5.5%

Потребительский циклический сектор

LVHI
5.3%
JQUA
9.1%

Недвижимость

LVHI
1.9%
JQUA
2.1%

Технологии

LVHI
0.1%
JQUA
42.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

LVHI vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHI c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LVHIJQUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.31
1.73

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.54
2.44

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.30

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

2.87

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.61

11.78

+9.83

LVHI vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHI на текущий момент составляет 3.31, что выше коэффициента Шарпа JQUA равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHI и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LVHI и JQUA

Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, примерно равная максимальной просадке JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHIJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-32.92%

+0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-7.13%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.99%

-16.81%

+4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

-22.47%

+10.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.55%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-4.15%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.74%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHI и JQUA

Текущая волатильность для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) составляет 2.78%, в то время как у JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что LVHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHIJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

4.66%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

9.08%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

11.79%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.08%

15.69%

-4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.75%

18.00%

-4.25%

Сравнение комиссий LVHI и JQUA

LVHI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHI и JQUA

Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности JQUA в 1.09%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.09%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%0.00%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.69%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Часто задаваемые вопросы

LVHI and JQUA have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JQUA has higher volatility (4.66%) compared to LVHI (2.78%). In terms of maximum drawdown, LVHI dropped -32.31% vs JQUA's -32.92%.

On 5-year performance, LVHI leads with 15.97% vs 13.40% for JQUA. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.97% return vs 13.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

LVHI has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 1.09% for JQUA.

LVHI is categorized as Volatility Hedged Equity, while JQUA is Large Cap Blend Equities. LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while JQUA tracks JP Morgan US Quality Factor Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and JPMorgan. Their fees differ too: 0.40% for LVHI and 0.12% for JQUA.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHI и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор