PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LVHI с DTH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LVHI и DTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) и WisdomTree International High Dividend Fund (DTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LVHI и DTH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF
10.97%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund
6.21%42.37%2.31%15.03%-1.74%8.30%-7.05%18.43%-12.85%21.10%

Доходность по периодам

С начала года, LVHI показывает доходность 10.97%, что значительно выше, чем у DTH с доходностью 6.21%.


LVHI

1 день
0.39%
1 месяц
-0.90%
С начала года
10.97%
6 месяцев
19.61%
1 год
32.28%
3 года*
21.53%
5 лет*
16.29%
10 лет*

DTH

1 день
1.01%
1 месяц
-3.20%
С начала года
6.21%
6 месяцев
12.00%
1 год
33.49%
3 года*
18.77%
5 лет*
12.20%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF

WisdomTree International High Dividend Fund

Сравнение комиссий LVHI и DTH

LVHI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DTH в 0.58%.


Доходность на риск

LVHI vs. DTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9595
Ранг коэф-та Мартина

DTH
Ранг доходности на риск DTH: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTH: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTH: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTH: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHI c DTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) и WisdomTree International High Dividend Fund (DTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LVHIDTHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

2.17

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.13

2.79

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.43

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

3.00

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.25

12.98

+2.27

LVHI vs. DTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHI на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTH равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHI и DTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LVHIDTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.17

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.49

0.81

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.24

+0.59

Корреляция

Корреляция между LVHI и DTH составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHI и DTH

Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности DTH в 3.50%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF
4.53%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%0.00%
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund
3.50%3.80%5.41%5.63%5.70%4.72%3.75%4.27%4.62%3.72%4.14%4.38%

Просадки

Сравнение просадок LVHI и DTH

Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, что меньше максимальной просадки DTH в -64.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и DTH.


Загрузка...

Показатели просадок


LVHIDTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-64.20%

+31.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-11.30%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

-23.40%

+11.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-4.81%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-15.27%

+11.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.61%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHI и DTH

Текущая волатильность для Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) составляет 4.01%, в то время как у WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что LVHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LVHIDTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

5.68%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

9.35%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

15.48%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

15.06%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

17.06%

-3.24%