Сравнение LVHI с DTH
LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) and DTH (WisdomTree International High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - LVHI is a Dividend fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while DTH is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree International High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LVHI returned 11.77%/yr vs 9.39%/yr for DTH. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. LVHI charges 0.40%/yr vs 0.58%/yr for DTH.
Доходность
Сравнение доходности LVHI и DTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LVHI показывает доходность 17.87%, что значительно выше, чем у DTH с доходностью 15.02%. За последние 10 лет акции LVHI превзошли акции DTH по среднегодовой доходности: 11.77% против 9.39% соответственно.
LVHI
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 3.63%
- 6 месяцев
- 9.27%
- С начала года
- 17.87%
- 1 год
- 33.90%
- 3 года*
- 22.70%
- 5 лет*
- 16.49%
- 10 лет*
- 11.77%
- Всё время*
- 11.62%
DTH
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 5.06%
- 6 месяцев
- 6.37%
- С начала года
- 15.02%
- 1 год
- 27.76%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- 13.51%
- 10 лет*
- 9.39%
- Всё время*
- 5.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.71M | $1.69M | $2.85M | |
| $36.71M | $31.16M | $26.95M |
Сравнение доходности по годам LVHI и DTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 17.87% | 27.12% | 14.81% | 17.45% | 3.84% | 18.19% | -8.76% | 18.35% | -5.22% | 12.26% |
DTH WisdomTree International High Dividend Fund | 15.02% | 42.37% | 2.31% | 15.03% | -1.74% | 8.30% | -7.05% | 18.43% | -12.85% | 21.10% |
Correlation
The correlation between LVHI and DTH is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г. | 0.73 |
The correlation between LVHI and DTH has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов LVHI и DTH
Секторы
LVHI
DTH
Финансовые услуги
Энергетика
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Здравоохранение
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
Технологии
Финансовые услуги
LVHI
DTH
Энергетика
LVHI
DTH
Промышленность
LVHI
DTH
Потребительский защитный сектор
LVHI
DTH
Коммунальные услуги
LVHI
DTH
Здравоохранение
LVHI
DTH
Сырьевые материалы
LVHI
DTH
Коммуникационные услуги
LVHI
DTH
Потребительский циклический сектор
LVHI
DTH
Недвижимость
LVHI
DTH
Технологии
LVHI
DTH
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVHI vs. DTH — Ранг доходности на риск
LVHI
DTH
Сравнение LVHI c DTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и WisdomTree International High Dividend Fund (DTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LVHI | DTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.39 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.61 | 3.05 | +2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.36 | 10.61 | +12.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LVHI и DTH
Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, что меньше максимальной просадки DTH в -64.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и DTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVHI | DTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.31% | -64.20% | +31.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | -9.14% | +3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.99% | -12.23% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.99% | -23.40% | +11.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.31% | -40.75% | +8.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -0.03% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -15.05% | +11.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 2.62% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности LVHI и DTH
Текущая волатильность для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) составляет 2.10%, в то время как у WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что LVHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVHI | DTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 2.79% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 10.98% | -3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.30% | 12.95% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.06% | 15.18% | -4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.69% | 16.63% | -2.94% |
Сравнение комиссий LVHI и DTH
LVHI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DTH в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVHI и DTH
Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности DTH в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTH WisdomTree International High Dividend Fund | 3.77% | 3.80% | 5.41% | 5.63% | 5.70% | 4.72% | 3.75% | 4.27% | 4.62% | 3.72% | 4.14% | 4.38% |
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 4.52% | 4.92% | 3.98% | 8.12% | 7.74% | 4.13% | 3.97% | 6.67% | 10.67% | 3.38% | 2.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LVHI and DTH have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DTH has higher volatility (2.79%) compared to LVHI (2.10%). In terms of maximum drawdown, LVHI dropped -32.31% vs DTH's -64.20%.
On 10-year performance, LVHI leads with 11.77% vs 9.39% for DTH. On fees, LVHI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, LVHI has performed better with a 11.77% return vs 9.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LVHI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.58% for DTH.
LVHI has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 3.77% for DTH.
LVHI is categorized as Dividend, while DTH is Foreign Large Cap Equities. LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while DTH tracks WisdomTree International High Dividend Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for LVHI and 0.58% for DTH.
LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LVHI и DTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор