PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHI с DTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHI с DTH

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) and DTH (WisdomTree International High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while DTH is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree International High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LVHI returned 15.66%/yr vs 11.18%/yr for DTH. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVHI charges 0.40%/yr vs 0.58%/yr for DTH.

Доходность

Сравнение доходности LVHI и DTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и WisdomTree International High Dividend Fund (DTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVHI показывает доходность 11.03%, что значительно выше, чем у DTH с доходностью 6.81%.

LVHI

1 день
-0.94%
1 месяц
-1.04%
С начала года
11.03%
6 месяцев
13.12%
1 год
29.65%
3 года*
20.66%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—

DTH

1 день
-1.58%
1 месяц
-3.42%
С начала года
6.81%
6 месяцев
10.12%
1 год
23.81%
3 года*
19.33%
5 лет*
11.18%
10 лет*
8.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHI и DTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		11.03%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		6.81%42.37%2.31%15.03%-1.74%8.30%-7.05%18.43%-12.85%21.10%

Correlation

The correlation between LVHI and DTH is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2016 г.

0.73

The correlation between LVHI and DTH has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LVHI и DTH

Секторы
LVHI
DTH

Финансовые услуги

23.6%
21.1%

Энергетика

17.4%
9.0%

Промышленность

13.4%
13.0%

Коммунальные услуги

10.4%
10.7%

Потребительский защитный сектор

8.7%
8.1%

Здравоохранение

7.4%
3.4%

Сырьевые материалы

6.1%
7.9%

Коммуникационные услуги

5.8%
7.0%

Потребительский циклический сектор

5.3%
5.0%

Недвижимость

1.9%
5.2%

Технологии

0.1%
1.3%

Финансовые услуги

LVHI
23.6%
DTH
21.1%

Энергетика

LVHI
17.4%
DTH
9.0%

Промышленность

LVHI
13.4%
DTH
13.0%

Коммунальные услуги

LVHI
10.4%
DTH
10.7%

Потребительский защитный сектор

LVHI
8.7%
DTH
8.1%

Здравоохранение

LVHI
7.4%
DTH
3.4%

Сырьевые материалы

LVHI
6.1%
DTH
7.9%

Коммуникационные услуги

LVHI
5.8%
DTH
7.0%

Потребительский циклический сектор

LVHI
5.3%
DTH
5.0%

Недвижимость

LVHI
1.9%
DTH
5.2%

Технологии

LVHI
0.1%
DTH
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

WisdomTree International High Dividend Fund

Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY
Часто сравнивают с DTH:
DTH с PIDDTH с VYMIDTH с IDVDTH с EPSDTH с DGRWDTH с VEUDTH с HDV

Доходность на риск

LVHI vs. DTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DTH
Ранг доходности на риск DTH: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTH: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTH: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTH: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTH: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTH: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHI c DTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и WisdomTree International High Dividend Fund (DTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVHIDTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
1.87

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
2.57

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.33

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

2.62

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.31

9.58

+10.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVHI vs. DTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHI на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа DTH равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHI и DTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVHIDTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

1.87

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

0.74

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.24

+0.57

Просадки

Сравнение просадок LVHI и DTH

Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, что меньше максимальной просадки DTH в -64.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и DTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHIDTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-64.20%

+31.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-9.14%

+3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.99%

-12.23%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

-23.40%

+11.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-4.27%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-15.16%

+11.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

2.49%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHI и DTH

Текущая волатильность для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) составляет 2.91%, в то время как у WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что LVHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHIDTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

3.78%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

10.52%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

12.76%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

15.17%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.76%

17.07%

-3.31%

Сравнение комиссий LVHI и DTH

LVHI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DTH в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHI и DTH

Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности DTH в 3.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		3.48%3.80%5.41%5.63%5.70%4.72%3.75%4.27%4.62%3.72%4.14%4.38%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.80%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LVHI and DTH have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTH has higher volatility (3.78%) compared to LVHI (2.91%). In terms of maximum drawdown, LVHI dropped -32.31% vs DTH's -64.20%.

On 5-year performance, LVHI leads with 15.66% vs 11.18% for DTH. On fees, LVHI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.66% return vs 11.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.58% for DTH.

LVHI has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 3.48% for DTH.

LVHI is categorized as Volatility Hedged Equity, while DTH is Foreign Large Cap Equities. LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while DTH tracks WisdomTree International High Dividend Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for LVHI and 0.58% for DTH.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHI и DTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор