PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LVHI с DIVB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHI с DIVB

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) and DIVB (iShares Core Dividend ETF) are both Dividend funds - LVHI tracks the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR while DIVB tracks the Morningstar US Dividend and Buyback Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LVHI returned 16.49%/yr vs 13.46%/yr for DIVB. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. LVHI charges 0.40%/yr vs 0.05%/yr for DIVB.

Доходность

Сравнение доходности LVHI и DIVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и iShares Core Dividend ETF (DIVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVHI показывает доходность 17.87%, что значительно ниже, чем у DIVB с доходностью 27.02%.

LVHI

1 день
-0.26%
1 месяц
3.63%
6 месяцев
9.27%
С начала года
17.87%
1 год
33.90%
3 года*
22.70%
5 лет*
16.49%
10 лет*
11.77%
Всё время*
11.62%

DIVB

1 день
-0.43%
1 месяц
5.37%
6 месяцев
19.95%
С начала года
27.02%
1 год
37.27%
3 года*
22.74%
5 лет*
13.46%
10 лет*
—
Всё время*
14.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DIVB

iShares Core Dividend ETF
$14.63M$11.98M$8.48M

LVHI

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
$36.71M$31.16M$26.95M

Сравнение доходности по годам LVHI и DIVB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		17.87%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%0.13%
DIVB
iShares Core Dividend ETF		27.02%15.09%18.59%13.27%-10.51%31.29%10.78%32.72%-8.16%5.95%

Correlation

The correlation between LVHI and DIVB is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.54

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.62

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г.

0.64

The correlation between LVHI and DIVB shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

iShares Core Dividend ETF

Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с VYMILVHI с DIVILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с SCHY
Часто сравнивают с DIVB:
DIVB с SCHDDIVB с DGRODIVB с VOODIVB с PKWDIVB с SPDGDIVB с CALFDIVB с DHS

Доходность на риск

LVHI vs. DIVB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DIVB
Ранг доходности на риск DIVB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVB: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVB: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVB: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LVHI c DIVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и iShares Core Dividend ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LVHIDIVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.66
3.01

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.04
4.23

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.55

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.61

5.49

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.36

18.97

+4.38

LVHI vs. DIVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHI на текущий момент составляет 3.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVB равному 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHI и DIVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LVHI и DIVB

Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, что меньше максимальной просадки DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и DIVB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHIDIVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-36.93%

+4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-6.82%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.99%

-15.45%

+3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

-21.08%

+9.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.43%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-4.91%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.97%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHI и DIVB

Текущая волатильность для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) составляет 2.10%, в то время как у iShares Core Dividend ETF (DIVB) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что LVHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHIDIVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

5.18%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

9.89%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.30%

12.45%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

15.39%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.69%

18.34%

-4.65%

Сравнение комиссий LVHI и DIVB

LVHI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DIVB в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHI и DIVB

Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности DIVB в 2.09%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIVB
iShares Core Dividend ETF		2.09%2.50%2.61%3.18%2.02%1.63%2.08%2.07%2.52%0.37%0.00%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.52%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Часто задаваемые вопросы

LVHI and DIVB have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVB has higher volatility (5.18%) compared to LVHI (2.10%). In terms of maximum drawdown, LVHI dropped -32.31% vs DIVB's -36.93%.

On 5-year performance, LVHI leads with 16.49% vs 13.46% for DIVB. On fees, DIVB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 16.49% return vs 13.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

LVHI has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 2.09% for DIVB.

LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while DIVB tracks Morningstar US Dividend and Buyback Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.40% for LVHI and 0.05% for DIVB.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 3.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHI и DIVB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор