PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHI с DIHP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LVHI с DIHP

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) и Dimensional International High Profitability ETF (DIHP).

LVHI и DIHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LVHI - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS International Low Volatility High Dividend Hedged Index. Фонд был запущен 27 июл. 2016 г.. DIHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности LVHI и DIHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) и Dimensional International High Profitability ETF (DIHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LVHI и DIHP

2026 (YTD)2025202420232022
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		11.30%27.12%14.81%17.45%1.59%
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF		3.66%28.26%0.50%19.07%-10.88%

Доходность по периодам

С начала года, LVHI показывает доходность 11.30%, что значительно выше, чем у DIHP с доходностью 3.66%.

LVHI

1 день
0.29%
1 месяц
1.26%
С начала года
11.30%
6 месяцев
20.02%
1 год
33.29%
3 года*
21.51%
5 лет*
16.36%
10 лет*
—

DIHP

1 день
1.46%
1 месяц
-5.23%
С начала года
3.66%
6 месяцев
7.39%
1 год
23.83%
3 года*
13.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF

Dimensional International High Profitability ETF

Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VYMILVHI с PID
Часто сравнивают с DIHP:
DIHP с DFIVDIHP с AVSDDIHP с IQLTDIHP с VXUSDIHP с VWIGXDIHP с AVDEDIHP с AVIV

Сравнение комиссий LVHI и DIHP

LVHI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DIHP в 0.29%.

LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF

Доходность на риск

LVHI vs. DIHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DIHP
Ранг доходности на риск DIHP: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIHP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIHP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIHP: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIHP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIHP: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHI c DIHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) и Dimensional International High Profitability ETF (DIHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVHIDIHPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

1.47

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

2.06

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.30

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

2.21

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.92

8.67

+7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVHI vs. DIHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHI на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа DIHP равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHI и DIHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVHIDIHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.47

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.56

+0.26

Корреляция

Корреляция между LVHI и DIHP составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHI и DIHP

Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности DIHP в 2.11%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		4.52%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF		2.11%2.02%2.30%2.17%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LVHI и DIHP

Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, что больше максимальной просадки DIHP в -24.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и DIHP.

Загрузка...

Показатели просадок

LVHIDIHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-24.94%

-7.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-10.92%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-6.70%

+5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-4.90%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.79%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHI и DIHP

Текущая волатильность для Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) составляет 4.02%, в то время как у Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что LVHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LVHIDIHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

6.76%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

10.37%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

16.25%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

16.25%

-5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

16.25%

-2.43%