PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHI с BINV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHI с BINV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) and BINV (Brandes International ETF) are both exchange-traded funds - LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while BINV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Brandes. LVHI is passively managed, while BINV is actively managed. Over the past year, LVHI returned 29.65% vs 21.27% for BINV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVHI charges 0.40%/yr vs 0.70%/yr for BINV.

Доходность

Сравнение доходности LVHI и BINV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и Brandes International ETF (BINV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVHI показывает доходность 11.03%, что значительно выше, чем у BINV с доходностью 5.22%.

LVHI

1 день
-0.94%
1 месяц
-1.04%
С начала года
11.03%
6 месяцев
13.12%
1 год
29.65%
3 года*
20.66%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—

BINV

1 день
-1.32%
1 месяц
-2.80%
С начала года
5.22%
6 месяцев
7.60%
1 год
21.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHI и BINV

2026 (YTD)202520242023
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		11.03%27.12%14.81%8.20%
BINV
Brandes International ETF		5.22%37.84%7.71%12.66%

Correlation

The correlation between LVHI and BINV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.72

The correlation between LVHI and BINV has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LVHI и BINV

Секторы
LVHI
BINV

Финансовые услуги

23.6%
7.8%

Энергетика

17.4%
2.6%

Промышленность

13.4%
10.7%

Коммунальные услуги

10.4%
1.6%

Потребительский защитный сектор

8.7%
22.1%

Здравоохранение

7.4%
17.5%

Сырьевые материалы

6.1%
4.8%

Коммуникационные услуги

5.8%
5.4%

Потребительский циклический сектор

5.3%
14.2%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Технологии

0.1%
11.3%

Финансовые услуги

LVHI
23.6%
BINV
7.8%

Энергетика

LVHI
17.4%
BINV
2.6%

Промышленность

LVHI
13.4%
BINV
10.7%

Коммунальные услуги

LVHI
10.4%
BINV
1.6%

Потребительский защитный сектор

LVHI
8.7%
BINV
22.1%

Здравоохранение

LVHI
7.4%
BINV
17.5%

Сырьевые материалы

LVHI
6.1%
BINV
4.8%

Коммуникационные услуги

LVHI
5.8%
BINV
5.4%

Потребительский циклический сектор

LVHI
5.3%
BINV
14.2%

Недвижимость

LVHI
1.9%
BINV
2.0%

Технологии

LVHI
0.1%
BINV
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Brandes International ETF

Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY
Часто сравнивают с BINV:
BINV с BIIEXBINV с CGIEBINV с DFIVBINV с VXUSBINV с SCHGBINV с IDVOBINV с SCHY

Доходность на риск

LVHI vs. BINV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BINV
Ранг доходности на риск BINV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINV: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINV: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINV: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHI c BINV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и Brandes International ETF (BINV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVHIBINVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
1.53

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
2.22

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.27

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

1.86

+3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.31

6.39

+13.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVHI vs. BINV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHI на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа BINV равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHI и BINV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVHIBINVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

1.53

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.61

-0.80

Просадки

Сравнение просадок LVHI и BINV

Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, что больше максимальной просадки BINV в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и BINV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHIBINVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-14.91%

-17.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-11.50%

+5.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.99%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-5.51%

+3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-2.45%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

3.34%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHI и BINV

Текущая волатильность для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) составляет 2.91%, в то время как у Brandes International ETF (BINV) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что LVHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BINV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHIBINVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

3.74%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

11.11%

-3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

13.98%

-4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

14.79%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.76%

14.79%

-1.03%

Сравнение комиссий LVHI и BINV

LVHI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BINV в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHI и BINV

Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности BINV в 2.08%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BINV
Brandes International ETF		2.08%2.23%2.40%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.80%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Часто задаваемые вопросы

LVHI and BINV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BINV has higher volatility (3.74%) compared to LVHI (2.91%). In terms of maximum drawdown, LVHI dropped -32.31% vs BINV's -14.91%.

On 1-year performance, LVHI leads with 29.65% vs 21.27% for BINV. On fees, LVHI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LVHI has performed better with a 29.65% return vs 21.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.70% for BINV.

LVHI has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 2.08% for BINV.

LVHI is categorized as Volatility Hedged Equity, while BINV is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Brandes. Their fees differ too: 0.40% for LVHI and 0.70% for BINV.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHI и BINV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор