PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHI с BINV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LVHI с BINV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) и Brandes International ETF (BINV).

LVHI и BINV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LVHI - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS International Low Volatility High Dividend Hedged Index. Фонд был запущен 27 июл. 2016 г.. BINV - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности LVHI и BINV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) и Brandes International ETF (BINV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LVHI и BINV

2026 (YTD)202520242023
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		11.30%27.12%14.81%8.20%
BINV
Brandes International ETF		3.10%37.84%7.71%12.66%

Доходность по периодам

С начала года, LVHI показывает доходность 11.30%, что значительно выше, чем у BINV с доходностью 3.10%.

LVHI

1 день
0.29%
1 месяц
1.26%
С начала года
11.30%
6 месяцев
20.02%
1 год
33.29%
3 года*
21.51%
5 лет*
16.36%
10 лет*
—

BINV

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.09%
С начала года
3.10%
6 месяцев
7.78%
1 год
28.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF

Brandes International ETF

Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VYMILVHI с PID
Часто сравнивают с BINV:
BINV с BIIEXBINV с CGIEBINV с DFIVBINV с SCHGBINV с VXUSBINV с IDVOBINV с SCHY

Сравнение комиссий LVHI и BINV

LVHI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BINV в 0.70%.

BINV
Brandes International ETF
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF

Доходность на риск

LVHI vs. BINV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BINV
Ранг доходности на риск BINV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHI c BINV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) и Brandes International ETF (BINV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVHIBINVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

1.62

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

2.30

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.33

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

2.47

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.92

9.53

+6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVHI vs. BINV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHI на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа BINV равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHI и BINV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVHIBINVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.62

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.68

-0.85

Корреляция

Корреляция между LVHI и BINV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHI и BINV

Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности BINV в 2.13%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		4.52%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%
BINV
Brandes International ETF		2.13%2.23%2.40%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LVHI и BINV

Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, что больше максимальной просадки BINV в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и BINV.

Загрузка...

Показатели просадок

LVHIBINVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-14.91%

-17.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-11.50%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-7.42%

+5.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-2.30%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.98%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHI и BINV

Текущая волатильность для Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) составляет 4.02%, в то время как у Brandes International ETF (BINV) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что LVHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BINV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LVHIBINVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

6.17%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

10.08%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

17.39%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

14.67%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

14.67%

-0.85%