PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LVHD с XUDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHD с XUDV

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) and XUDV (Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF) are both Dividend funds - LVHD tracks the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index while XUDV tracks the VettaFi New Frontier U.S. Dividend Select Index. Both are passively managed. Over the past year, LVHD returned 14.98% vs 29.44% for XUDV. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVHD charges 0.27%/yr vs 0.09%/yr for XUDV.

Доходность

Сравнение доходности LVHD и XUDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) и Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVHD показывает доходность 13.84%, что значительно ниже, чем у XUDV с доходностью 24.72%.

LVHD

1 день
-0.68%
1 месяц
4.57%
6 месяцев
9.69%
С начала года
13.84%
1 год
14.98%
3 года*
10.51%
5 лет*
7.60%
10 лет*
8.19%

XUDV

1 день
-0.25%
1 месяц
4.35%
6 месяцев
18.87%
С начала года
24.72%
1 год
29.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHD и XUDV

2026 (YTD)2025
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		13.84%6.75%
XUDV
Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF		24.72%8.52%

Correlation

The correlation between LVHD and XUDV is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г.

0.61

The correlation between LVHD and XUDV has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LVHD и XUDV

Секторы
LVHD
XUDV

Коммунальные услуги

24.8%
3.9%

Потребительский защитный сектор

21.8%
16.3%

Недвижимость

15.4%

-

Финансовые услуги

8.2%
23.7%

Потребительский циклический сектор

7.4%
8.0%

Энергетика

7.4%
6.2%

Промышленность

4.9%
12.1%

Здравоохранение

4.4%
7.8%

Технологии

3.1%
12.6%

Коммуникационные услуги

2.6%
6.8%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммунальные услуги

LVHD
24.8%
XUDV
3.9%

Потребительский защитный сектор

LVHD
21.8%
XUDV
16.3%

Недвижимость

LVHD
15.4%
XUDV

-

Финансовые услуги

LVHD
8.2%
XUDV
23.7%

Потребительский циклический сектор

LVHD
7.4%
XUDV
8.0%

Энергетика

LVHD
7.4%
XUDV
6.2%

Промышленность

LVHD
4.9%
XUDV
12.1%

Здравоохранение

LVHD
4.4%
XUDV
7.8%

Технологии

LVHD
3.1%
XUDV
12.6%

Коммуникационные услуги

LVHD
2.6%
XUDV
6.8%

Сырьевые материалы

LVHD

-

XUDV
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF

Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO
Часто сравнивают с XUDV:
XUDV с SCHDXUDV с MULTXUDV с VYMXUDV с NDIVXUDV с JEPIXUDV с AMDYXUDV с XOMO

Доходность на риск

LVHD vs. XUDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
XUDV
Ранг доходности на риск XUDV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUDV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUDV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUDV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUDV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHD c XUDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) и Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LVHDXUDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.40

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
3.38

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.41

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

4.67

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

15.64

-9.60

LVHD vs. XUDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHD на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа XUDV равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHD и XUDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LVHD и XUDV

Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, что больше максимальной просадки XUDV в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и XUDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHDXUDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-15.98%

-21.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-6.34%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.25%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-2.00%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

1.89%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHD и XUDV

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что LVHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHDXUDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

3.64%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

8.67%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

12.31%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.02%

16.07%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.56%

16.07%

-0.51%

Сравнение комиссий LVHD и XUDV

LVHD берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии XUDV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHD и XUDV

Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности XUDV в 3.34%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		3.19%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%
XUDV
Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF		3.34%3.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LVHD and XUDV have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVHD has higher volatility (4.99%) compared to XUDV (3.64%). In terms of maximum drawdown, LVHD dropped -37.32% vs XUDV's -15.98%.

On 1-year performance, XUDV leads with 29.44% vs 14.98% for LVHD. On fees, XUDV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, XUDV has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XUDV has performed better with a 29.44% return vs 14.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XUDV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.27% for LVHD.

XUDV has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 3.19% for LVHD.

LVHD tracks Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index, while XUDV tracks VettaFi New Frontier U.S. Dividend Select Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Franklin. Their fees differ too: 0.27% for LVHD and 0.09% for XUDV.

XUDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHD и XUDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор