Сравнение LVDS с MFVL
LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) and MFVL (Motley Fool Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. LVDS charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for MFVL.
Доходность
Сравнение доходности LVDS и MFVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LVDS показывает доходность 19.24%, что значительно выше, чем у MFVL с доходностью 4.66%.
LVDS
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 15.52%
- С начала года
- 19.24%
- 1 год
- 29.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFVL
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 4.94%
- 6 месяцев
- 3.18%
- С начала года
- 4.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LVDS и MFVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 19.24% | 1.50% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 4.66% | 1.22% |
Correlation
The correlation between LVDS and MFVL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVDS vs. MFVL — Ранг доходности на риск
LVDS
MFVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LVDS c MFVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LVDS | MFVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.88 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LVDS и MFVL
Максимальная просадка LVDS за все время составила -6.64%, что меньше максимальной просадки MFVL в -7.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVDS и MFVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVDS | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.64% | -7.03% | +0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -2.62% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LVDS и MFVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVDS | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.50% | 12.95% | -2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 12.95% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.56% | 12.95% | -2.39% |
Сравнение комиссий LVDS и MFVL
LVDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MFVL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVDS и MFVL
Дивидендная доходность LVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, тогда как MFVL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 7.55% | 8.25% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LVDS and MFVL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for MFVL.
LVDS has the higher dividend yield at 7.55%, compared with 0.00% for MFVL.
They also come from different issuers: JPMorgan and Motley Fool. Their fees differ too: 0.30% for LVDS and 0.50% for MFVL.
Подберите оптимальное распределение для LVDS и MFVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор