PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVDS с JTEK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVDS с JTEK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) and JTEK (JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF) are both exchange-traded funds - LVDS is a Large Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan, while JTEK is a Technology Equities fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. LVDS charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for JTEK.

Доходность

Сравнение доходности LVDS и JTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVDS показывает доходность 14.33%, что значительно ниже, чем у JTEK с доходностью 21.18%.

LVDS

1 день
0.68%
1 месяц
3.71%
С начала года
14.33%
6 месяцев
15.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JTEK

1 день
-0.83%
1 месяц
10.08%
С начала года
21.18%
6 месяцев
18.72%
1 год
38.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVDS и JTEK

2026 (YTD)2025
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		14.33%7.24%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		21.18%7.43%

Correlation

The correlation between LVDS and JTEK is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.49

Сравнение распределения секторов LVDS и JTEK

Секторы
LVDS
JTEK

Финансовые услуги

18.3%
4.5%

Технологии

15.9%
63.8%

Промышленность

10.2%
2.2%

Здравоохранение

8.6%
1.5%

Потребительский циклический сектор

8.0%
9.2%

Коммуникационные услуги

7.5%
17.9%

Энергетика

6.6%
0.8%

Потребительский защитный сектор

6.5%

-

Коммунальные услуги

4.8%

-

Недвижимость

4.2%
1.0%

Сырьевые материалы

1.7%

-

Финансовые услуги

LVDS
18.3%
JTEK
4.5%

Технологии

LVDS
15.9%
JTEK
63.8%

Промышленность

LVDS
10.2%
JTEK
2.2%

Здравоохранение

LVDS
8.6%
JTEK
1.5%

Потребительский циклический сектор

LVDS
8.0%
JTEK
9.2%

Коммуникационные услуги

LVDS
7.5%
JTEK
17.9%

Энергетика

LVDS
6.6%
JTEK
0.8%

Потребительский защитный сектор

LVDS
6.5%
JTEK

-

Коммунальные услуги

LVDS
4.8%
JTEK

-

Недвижимость

LVDS
4.2%
JTEK
1.0%

Сырьевые материалы

LVDS
1.7%
JTEK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с FVALLVDS с DFRALVDS с DHLXLVDS с CAMXLVDS с VTVLVDS с FCFYLVDS с CSTK
Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с GTEKJTEK с BTEK

Доходность на риск

LVDS vs. JTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVDS
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVDS c JTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LVDS vs. JTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVDSJTEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.47

1.26

+1.20

Просадки

Сравнение просадок LVDS и JTEK

Максимальная просадка LVDS за все время составила -6.64%, что меньше максимальной просадки JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVDS и JTEK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVDSJTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.64%

-30.61%

+23.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-22.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.80%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-5.58%

+4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.54%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LVDS и JTEK

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVDSJTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.27%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.75%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.42%

24.32%

-13.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.42%

27.36%

-16.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.42%

27.36%

-16.94%

Сравнение комиссий LVDS и JTEK

LVDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JTEK в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVDS и JTEK

Дивидендная доходность LVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, тогда как JTEK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		7.51%8.25%

Часто задаваемые вопросы

LVDS and JTEK have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for JTEK.

LVDS has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 0.00% for JTEK.

LVDS is categorized as Large Cap Value Equities, while JTEK is Technology Equities. Their fees differ too: 0.30% for LVDS and 0.65% for JTEK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVDS и JTEK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор