PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LVDS с JTEK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVDS с JTEK

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) and JTEK (JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF) are both exchange-traded funds - LVDS is a Large Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan, while JTEK is a Technology Equities fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, LVDS returned 27.72% vs 14.52% for JTEK. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. LVDS charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for JTEK.

Доходность

Сравнение доходности LVDS и JTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVDS показывает доходность 18.86%, что значительно выше, чем у JTEK с доходностью 8.67%.

LVDS

1 день
-0.31%
1 месяц
3.11%
6 месяцев
15.06%
С начала года
18.86%
1 год
27.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JTEK

1 день
-1.23%
1 месяц
-7.15%
6 месяцев
7.98%
С начала года
8.67%
1 год
14.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVDS и JTEK

2026 (YTD)2025
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		18.86%7.40%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		8.67%8.40%

Correlation

The correlation between LVDS and JTEK is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г.

0.45

Сравнение распределения секторов LVDS и JTEK

Секторы
LVDS
JTEK

Финансовые услуги

18.7%
5.4%

Технологии

18.7%
76.0%

Промышленность

12.1%
3.5%

Здравоохранение

10.1%
1.7%

Потребительский циклический сектор

8.4%
5.0%

Коммуникационные услуги

7.5%
6.0%

Энергетика

6.6%
0.2%

Потребительский защитный сектор

6.4%
0.7%

Коммунальные услуги

4.7%

-

Недвижимость

4.1%
1.0%

Сырьевые материалы

2.7%

-

Финансовые услуги

LVDS
18.7%
JTEK
5.4%

Технологии

LVDS
18.7%
JTEK
76.0%

Промышленность

LVDS
12.1%
JTEK
3.5%

Здравоохранение

LVDS
10.1%
JTEK
1.7%

Потребительский циклический сектор

LVDS
8.4%
JTEK
5.0%

Коммуникационные услуги

LVDS
7.5%
JTEK
6.0%

Энергетика

LVDS
6.6%
JTEK
0.2%

Потребительский защитный сектор

LVDS
6.4%
JTEK
0.7%

Коммунальные услуги

LVDS
4.7%
JTEK

-

Недвижимость

LVDS
4.1%
JTEK
1.0%

Сырьевые материалы

LVDS
2.7%
JTEK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с DFRALVDS с CSTKLVDS с DHLXLVDS с FVALLVDS с CAMXLVDS с VTVLVDS с FCFY
Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с GTEKJTEK с BTEK

Доходность на риск

LVDS vs. JTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVDS
Ранг доходности на риск LVDS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVDS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVDS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVDS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVDS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVDS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVDS c JTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LVDSJTEKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
0.51

+2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
0.86

+2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.11

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

0.66

+3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.99

1.85

+15.14

LVDS vs. JTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVDS на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа JTEK равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVDS и JTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LVDS и JTEK

Максимальная просадка LVDS за все время составила -6.64%, что меньше максимальной просадки JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVDS и JTEK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVDSJTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.64%

-30.61%

+23.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-22.02%

+15.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-12.26%

+11.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.91%

-5.59%

+4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

7.88%

-6.24%

Волатильность

Сравнение волатильности LVDS и JTEK

Текущая волатильность для JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) составляет 2.91%, в то время как у JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) волатильность равна 12.32%. Это указывает на то, что LVDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVDSJTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

12.32%

-9.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

23.73%

-15.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

28.53%

-18.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

28.40%

-17.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.55%

28.40%

-17.85%

Сравнение комиссий LVDS и JTEK

LVDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JTEK в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVDS и JTEK

Дивидендная доходность LVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, тогда как JTEK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		7.57%8.25%

Часто задаваемые вопросы

LVDS and JTEK have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JTEK has higher volatility (12.32%) compared to LVDS (2.91%). In terms of maximum drawdown, LVDS dropped -6.64% vs JTEK's -30.61%.

On 1-year performance, LVDS leads with 27.72% vs 14.52% for JTEK. On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, LVDS has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LVDS has performed better with a 27.72% return vs 14.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for JTEK.

LVDS has the higher dividend yield at 7.57%, compared with 0.00% for JTEK.

LVDS is categorized as Large Cap Value Equities, while JTEK is Technology Equities. Their fees differ too: 0.30% for LVDS and 0.65% for JTEK.

LVDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVDS и JTEK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор