PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVDS с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVDS с HDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - LVDS is a Large Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. LVDS is actively managed, while HDV is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVDS charges 0.30%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности LVDS и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVDS показывает доходность 14.33%, что значительно выше, чем у HDV с доходностью 13.48%.

LVDS

1 день
0.68%
1 месяц
3.71%
С начала года
14.33%
6 месяцев
15.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDV

1 день
0.70%
1 месяц
0.51%
С начала года
13.48%
6 месяцев
13.49%
1 год
22.15%
3 года*
15.28%
5 лет*
10.47%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVDS и HDV

2026 (YTD)2025
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		14.33%7.24%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		13.48%3.54%

Correlation

The correlation between LVDS and HDV is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.55

Сравнение распределения секторов LVDS и HDV

Секторы
LVDS
HDV

Финансовые услуги

18.3%
11.1%

Технологии

15.9%
8.2%

Промышленность

10.2%
1.4%

Здравоохранение

8.6%
16.5%

Потребительский циклический сектор

8.0%
6.1%

Коммуникационные услуги

7.5%
0.1%

Энергетика

6.6%
22.3%

Потребительский защитный сектор

6.5%
24.1%

Коммунальные услуги

4.8%
9.2%

Недвижимость

4.2%

-

Сырьевые материалы

1.7%
1.2%

Финансовые услуги

LVDS
18.3%
HDV
11.1%

Технологии

LVDS
15.9%
HDV
8.2%

Промышленность

LVDS
10.2%
HDV
1.4%

Здравоохранение

LVDS
8.6%
HDV
16.5%

Потребительский циклический сектор

LVDS
8.0%
HDV
6.1%

Коммуникационные услуги

LVDS
7.5%
HDV
0.1%

Энергетика

LVDS
6.6%
HDV
22.3%

Потребительский защитный сектор

LVDS
6.5%
HDV
24.1%

Коммунальные услуги

LVDS
4.8%
HDV
9.2%

Недвижимость

LVDS
4.2%
HDV

-

Сырьевые материалы

LVDS
1.7%
HDV
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с FVALLVDS с DFRALVDS с CAMXLVDS с DHLXLVDS с VTVLVDS с CSTKLVDS с FCFY
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

LVDS vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVDS
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVDS c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LVDS vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVDSHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.29

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.47

0.73

+1.74

Просадки

Сравнение просадок LVDS и HDV

Максимальная просадка LVDS за все время составила -6.64%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVDS и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVDSHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.64%

-37.04%

+30.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.18%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.86%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-3.09%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.86%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LVDS и HDV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVDSHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.23%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.54%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.42%

9.75%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.42%

12.82%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.42%

15.73%

-5.31%

Сравнение комиссий LVDS и HDV

LVDS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVDS и HDV

Дивидендная доходность LVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности HDV в 2.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.89%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		7.51%8.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LVDS and HDV have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.30% for LVDS.

LVDS has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 2.89% for HDV.

LVDS is categorized as Large Cap Value Equities, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.30% for LVDS and 0.08% for HDV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVDS и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор