PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LVDS с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVDS с HDV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - LVDS is a Large Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. LVDS is actively managed, while HDV is passively managed. Over the past year, LVDS returned 29.17% vs 23.14% for HDV. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. LVDS charges 0.30%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности LVDS и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LVDS показывает доходность 19.24%, а HDV немного ниже – 18.49%.

LVDS

1 день
0.73%
1 месяц
2.52%
6 месяцев
15.52%
С начала года
19.24%
1 год
29.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDV

1 день
2.57%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
13.53%
С начала года
18.49%
1 год
23.14%
3 года*
16.44%
5 лет*
11.92%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVDS и HDV

2026 (YTD)2025
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		19.24%7.40%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		18.49%3.36%

Correlation

The correlation between LVDS and HDV is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г.

0.49

Сравнение распределения секторов LVDS и HDV

Секторы
LVDS
HDV

Финансовые услуги

18.7%
4.8%

Технологии

18.7%
0.2%

Промышленность

12.1%
3.6%

Здравоохранение

10.1%
23.7%

Потребительский циклический сектор

8.4%
9.2%

Коммуникационные услуги

7.5%
5.2%

Энергетика

6.6%
19.6%

Потребительский защитный сектор

6.4%
24.5%

Коммунальные услуги

4.7%
8.2%

Недвижимость

4.1%

-

Сырьевые материалы

2.7%
0.8%

Финансовые услуги

LVDS
18.7%
HDV
4.8%

Технологии

LVDS
18.7%
HDV
0.2%

Промышленность

LVDS
12.1%
HDV
3.6%

Здравоохранение

LVDS
10.1%
HDV
23.7%

Потребительский циклический сектор

LVDS
8.4%
HDV
9.2%

Коммуникационные услуги

LVDS
7.5%
HDV
5.2%

Энергетика

LVDS
6.6%
HDV
19.6%

Потребительский защитный сектор

LVDS
6.4%
HDV
24.5%

Коммунальные услуги

LVDS
4.7%
HDV
8.2%

Недвижимость

LVDS
4.1%
HDV

-

Сырьевые материалы

LVDS
2.7%
HDV
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с DFRALVDS с CSTKLVDS с DHLXLVDS с FVALLVDS с CAMXLVDS с VTVLVDS с FCFY
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

LVDS vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVDS
Ранг доходности на риск LVDS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVDS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVDS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVDS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVDS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVDS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVDS c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LVDSHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
2.17

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
3.28

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.38

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

4.49

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.88

12.27

+5.62

LVDS vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVDS на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDV равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVDS и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LVDS и HDV

Максимальная просадка LVDS за все время составила -6.64%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVDS и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVDSHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.64%

-37.04%

+30.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-5.18%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-3.07%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.89%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности LVDS и HDV

Текущая волатильность для JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) составляет 2.88%, в то время как у iShares Core High Dividend ETF (HDV) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что LVDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVDSHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

5.12%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

8.63%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.50%

10.72%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.56%

12.95%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.56%

15.77%

-5.21%

Сравнение комиссий LVDS и HDV

LVDS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVDS и HDV

Дивидендная доходность LVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности HDV в 3.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		3.11%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		7.55%8.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LVDS and HDV have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDV has higher volatility (5.12%) compared to LVDS (2.88%). In terms of maximum drawdown, LVDS dropped -6.64% vs HDV's -37.04%.

On 1-year performance, LVDS leads with 29.17% vs 23.14% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, LVDS has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LVDS has performed better with a 29.17% return vs 23.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.30% for LVDS.

LVDS has the higher dividend yield at 7.55%, compared with 3.11% for HDV.

LVDS is categorized as Large Cap Value Equities, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.30% for LVDS and 0.08% for HDV.

LVDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVDS и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор