PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVDS с HDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LVDS с HDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).

LVDS и HDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LVDS - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности LVDS и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LVDS и HDV

2026 (YTD)2025
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		2.47%7.24%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		10.85%3.54%

Доходность по периодам

С начала года, LVDS показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 10.85%.

LVDS

1 день
0.48%
1 месяц
-4.12%
С начала года
2.47%
6 месяцев
6.29%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDV

1 день
-1.29%
1 месяц
-3.84%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.91%
1 год
14.78%
3 года*
13.48%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с PVALLVDS с PRFLVDS с CSTKLVDS с ILCVLVDS с TGLRLVDS с BBUSLVDS с BLCV
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с SPYDHDV с VYMHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Сравнение комиссий LVDS и HDV

LVDS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF
HDV
iShares Core High Dividend ETF

Доходность на риск

LVDS vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVDS
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVDS c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LVDS vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVDSHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.72

+0.65

Корреляция

Корреляция между LVDS и HDV составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVDS и HDV

Дивидендная доходность LVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности HDV в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		8.38%8.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.95%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%

Просадки

Сравнение просадок LVDS и HDV

Максимальная просадка LVDS за все время составила -6.64%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVDS и HDV.

Загрузка...

Показатели просадок

LVDSHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.64%

-37.04%

+30.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-3.84%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.06%

-3.09%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.69%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LVDS и HDV

Загрузка...

Волатильность по периодам

LVDSHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.95%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.18%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.28%

12.80%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.28%

12.80%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.28%

15.70%

-5.42%