PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVDS с BDVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVDS с BDVG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) and BDVG (iMGP Berkshire Dividend Growth ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. LVDS charges 0.30%/yr vs 0.55%/yr for BDVG.

Доходность

Сравнение доходности LVDS и BDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LVDS показывает доходность 14.33%, а BDVG немного ниже – 13.86%.

LVDS

1 день
0.68%
1 месяц
3.71%
С начала года
14.33%
6 месяцев
15.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BDVG

1 день
1.01%
1 месяц
7.05%
С начала года
13.86%
6 месяцев
13.65%
1 год
25.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVDS и BDVG

2026 (YTD)2025
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		14.33%7.24%
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		13.86%6.14%

Correlation

The correlation between LVDS and BDVG is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.81

Сравнение распределения секторов LVDS и BDVG

Секторы
LVDS
BDVG

Финансовые услуги

18.3%
17.0%

Технологии

15.9%
18.2%

Промышленность

10.2%
18.6%

Здравоохранение

8.6%
9.8%

Потребительский циклический сектор

8.0%
6.2%

Коммуникационные услуги

7.5%
0.6%

Энергетика

6.6%
10.5%

Потребительский защитный сектор

6.5%
11.6%

Коммунальные услуги

4.8%
3.1%

Недвижимость

4.2%
1.3%

Сырьевые материалы

1.7%
3.7%

Финансовые услуги

LVDS
18.3%
BDVG
17.0%

Технологии

LVDS
15.9%
BDVG
18.2%

Промышленность

LVDS
10.2%
BDVG
18.6%

Здравоохранение

LVDS
8.6%
BDVG
9.8%

Потребительский циклический сектор

LVDS
8.0%
BDVG
6.2%

Коммуникационные услуги

LVDS
7.5%
BDVG
0.6%

Энергетика

LVDS
6.6%
BDVG
10.5%

Потребительский защитный сектор

LVDS
6.5%
BDVG
11.6%

Коммунальные услуги

LVDS
4.8%
BDVG
3.1%

Недвижимость

LVDS
4.2%
BDVG
1.3%

Сырьевые материалы

LVDS
1.7%
BDVG
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

iMGP Berkshire Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с FVALLVDS с DFRALVDS с CAMXLVDS с DHLXLVDS с VTVLVDS с CSTKLVDS с FCFY
Часто сравнивают с BDVG:
BDVG с SCHDBDVG с TDVGBDVG с EMDVBDVG с SPYBDVG с VGG.TOBDVG с SCHXBDVG с jepi

Доходность на риск

LVDS vs. BDVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVDS
BDVG
Ранг доходности на риск BDVG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDVG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDVG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDVG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDVG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDVG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVDS c BDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LVDS vs. BDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVDSBDVGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.47

1.24

+1.23

Просадки

Сравнение просадок LVDS и BDVG

Максимальная просадка LVDS за все время составила -6.64%, что меньше максимальной просадки BDVG в -14.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVDS и BDVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVDSBDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.64%

-14.46%

+7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-2.34%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.74%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LVDS и BDVG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVDSBDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.22%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.57%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.42%

9.99%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.42%

11.96%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.42%

11.96%

-1.54%

Сравнение комиссий LVDS и BDVG

LVDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BDVG в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVDS и BDVG

Дивидендная доходность LVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности BDVG в 1.50%

ПозицияTTM202520242023
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		1.50%1.75%1.69%0.95%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		7.51%8.25%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LVDS and BDVG have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for BDVG.

LVDS has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 1.50% for BDVG.

They also come from different issuers: JPMorgan and iMGP. Their fees differ too: 0.30% for LVDS and 0.55% for BDVG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVDS и BDVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор