PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVAZX с LCSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LVAZX с LCSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).

LVAZX управляется LSV. Фонд был запущен 16 янв. 2019 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности LVAZX и LCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LVAZX и LCSMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LVAZX
LSV Emerging Markets Equity Fund		6.77%39.90%7.26%21.26%-13.03%13.77%5.03%5.91%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		11.23%51.52%-13.60%16.26%-27.25%4.73%35.72%6.81%

Доходность по периодам

С начала года, LVAZX показывает доходность 6.77%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.

LVAZX

1 день
1.78%
1 месяц
-8.56%
С начала года
6.77%
6 месяцев
13.84%
1 год
40.92%
3 года*
22.63%
5 лет*
12.00%
10 лет*
—

LCSMX

1 день
1.89%
1 месяц
-12.34%
С начала года
11.23%
6 месяцев
26.19%
1 год
63.67%
3 года*
17.07%
5 лет*
4.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Emerging Markets Equity Fund

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Часто сравнивают с LVAZX:
LVAZX с LSVEXLVAZX с DWGAXLVAZX с LSVQXLVAZX с EITEXLVAZX с LSVVXLVAZX с BADEXLVAZX с BEMIX
Часто сравнивают с LCSMX:
LCSMX с MEMQXLCSMX с PEMYXLCSMX с DEMIXLCSMX с LMSMXLCSMX с ARMGXLCSMX с AVEEXLCSMX с FSSGX

Сравнение комиссий LVAZX и LCSMX

LVAZX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.

LVAZX
LSV Emerging Markets Equity Fund
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Доходность на риск

LVAZX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVAZX
Ранг доходности на риск LVAZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVAZX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVAZX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVAZX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVAZX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVAZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
LCSMX
Ранг доходности на риск LCSMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVAZX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVAZXLCSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

2.92

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.26

3.47

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.54

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.54

4.11

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.48

16.92

-3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVAZX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVAZX на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCSMX равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVAZX и LCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVAZXLCSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.92

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.26

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.42

+0.29

Корреляция

Корреляция между LVAZX и LCSMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVAZX и LCSMX

Дивидендная доходность LVAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности LCSMX в 0.90%

TTM20252024202320222021202020192018
LVAZX
LSV Emerging Markets Equity Fund		4.80%5.12%1.39%4.58%3.14%8.50%2.54%2.99%0.00%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		0.90%1.00%1.29%1.22%1.11%3.03%0.48%0.88%1.40%

Просадки

Сравнение просадок LVAZX и LCSMX

Максимальная просадка LVAZX за все время составила -37.87%, примерно равная максимальной просадке LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVAZX и LCSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

LVAZXLCSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.87%

-39.72%

+1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-15.39%

+3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-39.72%

+12.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.86%

-13.80%

+3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-13.97%

+7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.74%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности LVAZX и LCSMX

Текущая волатильность для LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX) составляет 7.67%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что LVAZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LVAZXLCSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

12.00%

-4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

17.91%

-6.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

22.02%

-6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

17.90%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

19.35%

-3.64%