PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVAMX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVAMX с WFSPX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

LVAMX (LSV U.S. Managed Volatility Fund) and WFSPX (iShares S&P 500 Index Fund Class K) are both mutual funds - LVAMX is a Large Cap Value Equities fund managed by BlackRock, while WFSPX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, LVAMX returned 7.49%/yr vs 15.32%/yr for WFSPX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVAMX charges 0.94%/yr vs 0.03%/yr for WFSPX.

Доходность

Сравнение доходности LVAMX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV U.S. Managed Volatility Fund (LVAMX) и iShares S&P 500 Index Fund Class K (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LVAMX показывает доходность 9.86%, а WFSPX немного выше – 9.95%. За последние 10 лет акции LVAMX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 7.49% против 15.32% соответственно.

LVAMX

1 день
0.19%
1 месяц
-2.19%
6 месяцев
9.86%
С начала года
9.86%
1 год
16.24%
3 года*
9.81%
5 лет*
6.58%
10 лет*
7.49%

WFSPX

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.56%
6 месяцев
9.95%
С начала года
9.95%
1 год
21.54%
3 года*
20.47%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVAMX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVAMX
LSV U.S. Managed Volatility Fund		9.86%15.33%2.07%4.16%-2.66%20.97%-6.86%22.91%-2.17%13.52%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund Class K		9.95%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Correlation

The correlation between LVAMX and WFSPX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2014 г.

0.79

Over the past year, the correlation between LVAMX and WFSPX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV U.S. Managed Volatility Fund

iShares S&P 500 Index Fund Class K

Часто сравнивают с LVAMX:
LVAMX с VVIAXLVAMX с NEIMXLVAMX с BDMIXLVAMX с HFCVXLVAMX с VFAIXLVAMX с ACIIXLVAMX с ASFYX
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Доходность на риск

LVAMX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVAMX
Ранг доходности на риск LVAMX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVAMX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVAMX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVAMX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVAMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVAMX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVAMX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV U.S. Managed Volatility Fund (LVAMX) и iShares S&P 500 Index Fund Class K (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LVAMXWFSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.77

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.43

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.50

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.81

10.99

-0.18

LVAMX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVAMX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFSPX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVAMX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LVAMX и WFSPX

Максимальная просадка LVAMX за все время составила -33.38%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVAMX и WFSPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVAMXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.38%

-58.21%

+24.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-8.90%

+3.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.84%

-18.74%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-24.51%

+3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.38%

-33.74%

+0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-1.56%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-12.75%

+7.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

2.02%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности LVAMX и WFSPX

Текущая волатильность для LSV U.S. Managed Volatility Fund (LVAMX) составляет 2.78%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund Class K (WFSPX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что LVAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVAMXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

5.01%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

9.95%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.84%

12.53%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

16.99%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

18.01%

-1.90%

Сравнение комиссий LVAMX и WFSPX

LVAMX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVAMX и WFSPX

Дивидендная доходность LVAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.25%, что больше доходности WFSPX в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVAMX
LSV U.S. Managed Volatility Fund		19.25%21.15%3.30%17.00%10.71%6.62%3.15%9.37%6.98%3.79%1.98%2.22%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund Class K		1.66%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Часто задаваемые вопросы

LVAMX and WFSPX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WFSPX has higher volatility (5.01%) compared to LVAMX (2.78%). In terms of maximum drawdown, LVAMX dropped -33.38% vs WFSPX's -58.21%.

WFSPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVAMX и WFSPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор