PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVAMX с ASFYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVAMX с ASFYX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LVAMX (LSV U.S. Managed Volatility Fund) and ASFYX (AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y) are both mutual funds - LVAMX is a Large Cap Value Equities fund managed by BlackRock, while ASFYX is a Systematic Trend fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, LVAMX returned 7.91%/yr vs 2.90%/yr for ASFYX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. LVAMX charges 0.94%/yr vs 1.47%/yr for ASFYX.

Доходность

Сравнение доходности LVAMX и ASFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV U.S. Managed Volatility Fund (LVAMX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVAMX показывает доходность 12.22%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 14.34%. За последние 10 лет акции LVAMX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 7.91% против 2.90% соответственно.

LVAMX

1 день
0.37%
1 месяц
4.69%
С начала года
12.22%
6 месяцев
13.16%
1 год
22.13%
3 года*
11.80%
5 лет*
6.69%
10 лет*
7.91%

ASFYX

1 день
-0.78%
1 месяц
1.37%
С начала года
14.34%
6 месяцев
16.70%
1 год
25.15%
3 года*
-1.76%
5 лет*
2.68%
10 лет*
2.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVAMX и ASFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVAMX
LSV U.S. Managed Volatility Fund		12.22%15.33%2.07%4.16%-2.66%20.97%-6.86%22.91%-2.17%13.52%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		14.34%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-12.59%6.78%

Correlation

The correlation between LVAMX and ASFYX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2014 г.

0.14

Over the past year, LVAMX and ASFYX have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV U.S. Managed Volatility Fund

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Часто сравнивают с LVAMX:
LVAMX с VFAIXLVAMX с NEIMXLVAMX с ACIIXLVAMX с BDMIXLVAMX с HFCVXLVAMX с VIVIXLVAMX с ACTIX
Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с DBCASFYX с JEPI

Доходность на риск

LVAMX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVAMX
Ранг доходности на риск LVAMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVAMX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVAMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVAMX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVAMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVAMX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVAMX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV U.S. Managed Volatility Fund (LVAMX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVAMXASFYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.13

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.84

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

4.79

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.92

17.23

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVAMX vs. ASFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVAMX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASFYX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVAMX и ASFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVAMXASFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.13

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.20

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.23

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.34

+0.17

Просадки

Сравнение просадок LVAMX и ASFYX

Максимальная просадка LVAMX за все время составила -33.38%, что меньше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVAMX и ASFYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVAMXASFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.38%

-36.43%

+3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-5.24%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.84%

-30.32%

+9.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-36.43%

+15.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.38%

-36.43%

+3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-18.87%

+18.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-13.18%

+8.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

1.45%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности LVAMX и ASFYX

Текущая волатильность для LSV U.S. Managed Volatility Fund (LVAMX) составляет 2.47%, в то время как у AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что LVAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVAMXASFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

3.75%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.86%

9.57%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.78%

11.78%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.84%

13.76%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

12.71%

+3.41%

Сравнение комиссий LVAMX и ASFYX

LVAMX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVAMX и ASFYX

Дивидендная доходность LVAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.85%, что больше доходности ASFYX в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.33%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%
LVAMX
LSV U.S. Managed Volatility Fund		18.85%21.15%3.30%17.00%10.71%6.62%3.15%9.37%6.98%3.79%1.98%2.22%

Часто задаваемые вопросы

LVAMX and ASFYX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASFYX has higher volatility (3.75%) compared to LVAMX (2.47%). In terms of maximum drawdown, LVAMX dropped -33.38% vs ASFYX's -36.43%.

LVAMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVAMX и ASFYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор