- ISIN
- US00769G3948
- CUSIP
- 00769G394
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 25 июн. 2014 г.
- Категория
- Low Volatility
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LVAMX
LSV U.S. Managed Volatility Fund (LVAMX) прибавил 17.8% с начала года. Текущая цена акции LVAMX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LVAMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,465.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
LSV U.S. Managed Volatility Fund (LVAMX) показал доход в 17.76% с начала года и 26.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LVAMX составила 8.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
LSV U.S. Managed Volatility Fund
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 6.30%
- 6 месяцев
- 12.56%
- С начала года
- 17.76%
- 1 год
- 26.42%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 8.04%
- Всё время*
- 8.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность LVAMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 июн. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -16.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении LVAMX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 22 дек. 2023 г. с доходностью +15.1%, в то время как худший день был 26 дек. 2023 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.87% | 2.59% | -2.53% | 4.39% | 3.15% | -1.02% | 5.34% | 1.96% | 17.76% | ||||
| 2025 | 3.32% | 2.93% | -1.01% | -1.76% | 2.93% | 1.47% | -0.90% | 4.47% | 0.79% | -1.04% | 2.63% | 0.75% | 15.33% |
| 2024 | 1.84% | 1.90% | 5.12% | -4.78% | 3.07% | -1.26% | 5.30% | 3.65% | 2.35% | -1.39% | 5.15% | -16.62% | 2.07% |
| 2023 | 2.06% | -3.03% | 1.30% | 0.51% | -3.92% | 5.06% | 1.18% | -1.25% | -2.79% | -2.61% | 4.37% | 3.71% | 4.16% |
| 2022 | -1.21% | -1.76% | 4.28% | -3.21% | 2.47% | -5.87% | 3.04% | -4.34% | -7.79% | 10.38% | 5.58% | -2.73% | -2.66% |
| 2021 | -0.51% | 1.38% | 7.98% | 2.67% | 3.29% | -0.89% | 1.20% | 1.77% | -4.14% | 2.65% | -2.58% | 7.04% | 20.97% |
Метрики бенчмарка
LSV U.S. Managed Volatility Fund has an annualized alpha of 0.07%, beta of 0.70, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 26, 2014.
- This fund participated in 80.09% of S&P 500 Index downside but only 69.61% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.07%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 69.61%
- Участие в снижении
- 80.09%
Комиссия
Комиссия LVAMX составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LVAMX имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 95% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LSV U.S. Managed Volatility Fund (LVAMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LVAMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.32 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.17 | 2.50 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.82 | 10.58 | +8.24 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LSV U.S. Managed Volatility Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 17.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.06 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.06 | $2.06 | $0.34 | $1.76 | $1.25 | $0.88 | $0.37 | $1.21 | $0.80 | $0.48 | $0.23 | $0.23 |
Дивидендный доход | 17.96% | 21.15% | 3.30% | 17.00% | 10.71% | 6.62% | 3.15% | 9.37% | 6.98% | 3.79% | 1.98% | 2.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LSV U.S. Managed Volatility Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.06 | $2.06 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.76 | $1.76 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $1.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.88 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
LSV U.S. Managed Volatility Fund показал максимальную просадку в 33.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 255 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-33.38%март 2020 г. | 1mo 29d | 1y 3d | 1y 2moянв. 2020 г. - март 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-20.84%апр. 2025 г. | 4mo 12d | 10mo 2d | 1y 2moнояб. 2024 г. - февр. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-17.97%сент. 2022 г. | 5mo 12d | 1y 2mo | 1y 8moапр. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-13.97%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 2mo 27d | 5mo 28dсент. 2018 г. - март 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-12.41%дек. 2023 г. | 1d | 8mo 4d | 8mo 4dдек. 2023 г. - авг. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| LVAMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.38% | -56.78% | +23.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.13% | -9.10% | +3.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.84% | -18.90% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.84% | -25.43% | +4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.38% | -33.92% | +0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -10.69% | +5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 2.14% | -0.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LVAMX
Добавьте LSV U.S. Managed Volatility Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LVAMX