График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в LSV U.S. Managed Volatility Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
LSV U.S. Managed Volatility Fund (LVAMX) показал доход в 1.54% с начала года и 11.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LVAMX составила 8.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
LSV U.S. Managed Volatility Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 11.23%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 8.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 июн. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении LVAMX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 22 дек. 2023 г. с доходностью +15.1%, в то время как худший день был 26 дек. 2023 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.87% | 2.59% | -3.79% | 1.54% | |||||||||
| 2025 | 3.32% | 2.93% | -1.01% | -1.76% | 2.93% | 1.47% | -0.90% | 4.47% | 0.79% | -1.04% | 2.63% | 0.75% | 15.33% |
| 2024 | 1.84% | 1.90% | 5.12% | -4.78% | 3.07% | -1.26% | 5.30% | 3.65% | 2.35% | -1.39% | 5.15% | -1.74% | 20.29% |
| 2023 | 2.06% | -3.03% | 1.30% | 0.51% | -3.92% | 5.06% | 1.18% | -1.25% | -2.79% | -2.61% | 4.37% | 3.71% | 4.16% |
| 2022 | -1.21% | -1.76% | 4.28% | -3.21% | 2.47% | -5.87% | 3.04% | -4.34% | -7.79% | 10.38% | 5.58% | -2.73% | -2.66% |
| 2021 | -0.51% | 1.38% | 7.98% | 2.67% | 3.29% | -0.89% | 1.20% | 1.77% | -4.14% | 2.65% | -2.58% | 7.04% | 20.97% |
Метрики бенчмарка
LSV U.S. Managed Volatility Fund: годовая альфа составляет 1.23%, бета — 0.71, а R² — 0.67 относительно S&P 500 Index с 27.06.2014.
- Этот фонд участвовал в 74.20% снижения S&P 500 Index, но только в 71.16% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Альфа
- 1.23%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 71.16%
- Участие в снижении
- 74.20%
Комиссия
Комиссия LVAMX составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LVAMX имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LSV U.S. Managed Volatility Fund (LVAMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LVAMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.90 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.39 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.40 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 6.61 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для LVAMX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LSV U.S. Managed Volatility Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 20.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.06 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.06 | $2.06 | $2.13 | $1.76 | $1.25 | $0.88 | $0.37 | $1.21 | $0.80 | $0.48 | $0.23 | $0.23 |
Дивидендный доход | 20.83% | 21.15% | 20.86% | 17.00% | 10.71% | 6.62% | 3.15% | 9.37% | 6.98% | 3.79% | 1.98% | 2.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LSV U.S. Managed Volatility Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.06 | $2.06 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.13 | $2.13 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.76 | $1.76 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $1.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.88 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
LSV U.S. Managed Volatility Fund показал максимальную просадку в 33.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 255 торговых сессий.
Текущая просадка LSV U.S. Managed Volatility Fund составляет 4.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.38% | 24 янв. 2020 г. | 41 | 23 мар. 2020 г. | 255 | 26 мар. 2021 г. | 296 |
| -17.97% | 21 апр. 2022 г. | 113 | 30 сент. 2022 г. | 309 | 22 дек. 2023 г. | 422 |
| -13.97% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 123 |
| -12.41% | 26 дек. 2023 г. | 1 | 26 дек. 2023 г. | 167 | 26 авг. 2024 г. | 168 |
| -10.91% | 26 февр. 2025 г. | 30 | 8 апр. 2025 г. | 27 | 16 мая 2025 г. | 57 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...