PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVAMX с VIVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVAMX с VIVIX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

LVAMX (LSV U.S. Managed Volatility Fund) and VIVIX (Vanguard Value Index Fund Institutional Shares) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, LVAMX returned 7.49%/yr vs 12.63%/yr for VIVIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. LVAMX charges 0.94%/yr vs 0.04%/yr for VIVIX.

Доходность

Сравнение доходности LVAMX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV U.S. Managed Volatility Fund (LVAMX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVAMX показывает доходность 9.86%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 14.96%. За последние 10 лет акции LVAMX уступали акциям VIVIX по среднегодовой доходности: 7.49% против 12.63% соответственно.

LVAMX

1 день
0.19%
1 месяц
-2.19%
6 месяцев
9.86%
С начала года
9.86%
1 год
16.24%
3 года*
9.81%
5 лет*
6.58%
10 лет*
7.49%

VIVIX

1 день
-0.33%
1 месяц
2.43%
6 месяцев
14.96%
С начала года
14.96%
1 год
24.16%
3 года*
17.88%
5 лет*
12.03%
10 лет*
12.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVAMX и VIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVAMX
LSV U.S. Managed Volatility Fund		9.86%15.33%2.07%4.16%-2.66%20.97%-6.86%22.91%-2.17%13.52%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		14.96%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%17.14%

Correlation

The correlation between LVAMX and VIVIX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2014 г.

0.91

The correlation between LVAMX and VIVIX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV U.S. Managed Volatility Fund

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с LVAMX:
LVAMX с VVIAXLVAMX с NEIMXLVAMX с BDMIXLVAMX с HFCVXLVAMX с VFAIXLVAMX с ACIIXLVAMX с ASFYX
Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с SPYVIVIX с OIEJXVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX

Доходность на риск

LVAMX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVAMX
Ранг доходности на риск LVAMX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVAMX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVAMX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVAMX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVAMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVAMX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVAMX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV U.S. Managed Volatility Fund (LVAMX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LVAMXVIVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.36

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
3.39

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.83

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.81

14.38

-3.57

LVAMX vs. VIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVAMX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIVIX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVAMX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LVAMX и VIVIX

Максимальная просадка LVAMX за все время составила -33.38%, что меньше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVAMX и VIVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVAMXVIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.38%

-59.30%

+25.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-6.36%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.84%

-14.40%

-6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-17.12%

-3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.38%

-36.80%

+3.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-0.93%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-9.24%

+4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

1.69%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности LVAMX и VIVIX

Текущая волатильность для LSV U.S. Managed Volatility Fund (LVAMX) составляет 2.78%, в то время как у Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что LVAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVAMXVIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

3.61%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

7.98%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.84%

10.38%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

13.92%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

16.69%

-0.58%

Сравнение комиссий LVAMX и VIVIX

LVAMX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVAMX и VIVIX

Дивидендная доходность LVAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.25%, что больше доходности VIVIX в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVAMX
LSV U.S. Managed Volatility Fund		19.25%21.15%3.30%17.00%10.71%6.62%3.15%9.37%6.98%3.79%1.98%2.22%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		1.88%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%

Часто задаваемые вопросы

LVAMX and VIVIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIVIX has higher volatility (3.61%) compared to LVAMX (2.78%). In terms of maximum drawdown, LVAMX dropped -33.38% vs VIVIX's -59.30%.

VIVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVAMX и VIVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор