Сравнение LVAMX с UPDDX
LVAMX (LSV U.S. Managed Volatility Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. LVAMX charges 0.94%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности LVAMX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LVAMX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- 12.22%
- 6 месяцев
- 13.16%
- 1 год
- 22.13%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 7.91%
UPDDX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LVAMX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LVAMX LSV U.S. Managed Volatility Fund | 1.58% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 3.47% |
Correlation
The correlation between LVAMX and UPDDX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVAMX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
LVAMX
UPDDX
Сравнение LVAMX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV U.S. Managed Volatility Fund (LVAMX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LVAMX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LVAMX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 22.25 | -21.74 |
Просадки
Сравнение просадок LVAMX и UPDDX
Максимальная просадка LVAMX за все время составила -33.38%, что больше максимальной просадки UPDDX в -1.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVAMX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVAMX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.38% | -1.24% | -32.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.20% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -0.35% | -4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LVAMX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVAMX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.78% | 23.04% | -13.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 23.04% | -7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 23.04% | -6.92% |
Сравнение комиссий LVAMX и UPDDX
LVAMX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVAMX и UPDDX
Дивидендная доходность LVAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.85%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVAMX LSV U.S. Managed Volatility Fund | 18.85% | 21.15% | 3.30% | 17.00% | 10.71% | 6.62% | 3.15% | 9.37% | 6.98% | 3.79% | 1.98% | 2.22% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, LVAMX and UPDDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для LVAMX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор