Сравнение LVAMX с UPDDX
LVAMX (LSV U.S. Managed Volatility Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. LVAMX charges 0.94%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности LVAMX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LVAMX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.19%
- 6 месяцев
- 9.86%
- С начала года
- 9.86%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 9.81%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 7.49%
UPDDX
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -9.35%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LVAMX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LVAMX LSV U.S. Managed Volatility Fund | -0.74% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -6.02% |
Correlation
The correlation between LVAMX and UPDDX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVAMX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
LVAMX
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LVAMX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV U.S. Managed Volatility Fund (LVAMX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LVAMX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.81 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LVAMX и UPDDX
Максимальная просадка LVAMX за все время составила -33.38%, что больше максимальной просадки UPDDX в -10.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVAMX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVAMX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.38% | -10.77% | -22.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -9.35% | +6.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -5.95% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LVAMX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVAMX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.84% | 32.17% | -22.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 32.17% | -16.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 32.17% | -16.06% |
Сравнение комиссий LVAMX и UPDDX
LVAMX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVAMX и UPDDX
Дивидендная доходность LVAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.25%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVAMX LSV U.S. Managed Volatility Fund | 19.25% | 21.15% | 3.30% | 17.00% | 10.71% | 6.62% | 3.15% | 9.37% | 6.98% | 3.79% | 1.98% | 2.22% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LVAMX and UPDDX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LVAMX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор