PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVAFX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LVAFX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

LVAFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 июн. 2014 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности LVAFX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LVAFX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVAFX
LSV Global Managed Volatility Fund		4.47%22.33%16.10%9.81%-4.04%17.36%-5.16%17.54%-6.47%18.68%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, LVAFX показывает доходность 4.47%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции LVAFX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 9.05% против 13.99% соответственно.

LVAFX

1 день
1.48%
1 месяц
-3.23%
С начала года
4.47%
6 месяцев
8.98%
1 год
19.38%
3 года*
16.96%
5 лет*
11.06%
10 лет*
9.05%

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Global Managed Volatility Fund

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с LVAFX:
LVAFX с TILIXLVAFX с ASFYXLVAFX с CSUAXLVAFX с ECATLVAFX с FASGXLVAFX с FGIAXLVAFX с GLIFX
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий LVAFX и VTCLX

LVAFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

LVAFX
LSV Global Managed Volatility Fund
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

LVAFX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVAFX
Ранг доходности на риск LVAFX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVAFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVAFX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVAFX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVAFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVAFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVAFX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVAFXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

0.98

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.50

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.52

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.16

7.35

+2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVAFX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVAFX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа VTCLX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVAFX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVAFXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.98

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.64

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.77

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.50

+0.11

Корреляция

Корреляция между LVAFX и VTCLX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVAFX и VTCLX

Дивидендная доходность LVAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVAFX
LSV Global Managed Volatility Fund		9.74%10.17%18.36%15.64%2.90%2.90%2.14%7.62%3.59%7.10%1.66%1.74%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок LVAFX и VTCLX

Максимальная просадка LVAFX за все время составила -33.69%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVAFX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

LVAFXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-55.18%

+21.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-12.20%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.34%

-24.98%

+6.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

-34.56%

+0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-6.12%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-7.61%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.53%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности LVAFX и VTCLX

Текущая волатильность для LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) составляет 3.42%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что LVAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LVAFXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

5.42%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.26%

9.68%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.17%

18.43%

-7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.73%

17.23%

-4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.33%

18.26%

-4.93%