PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVAFX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LVAFX с NASDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

LVAFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 июн. 2014 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности LVAFX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LVAFX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVAFX
LSV Global Managed Volatility Fund		4.47%22.33%16.10%9.81%-4.04%17.36%-5.16%17.54%-6.47%18.68%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, LVAFX показывает доходность 4.47%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции LVAFX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 9.05% против 19.48% соответственно.

LVAFX

1 день
1.48%
1 месяц
-3.23%
С начала года
4.47%
6 месяцев
8.98%
1 год
19.38%
3 года*
16.96%
5 лет*
11.06%
10 лет*
9.05%

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Global Managed Volatility Fund

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с LVAFX:
LVAFX с TILIXLVAFX с CSUAXLVAFX с MVGIXLVAFX с RTXAXLVAFX с SSGLXLVAFX с ARTHXLVAFX с ASFYX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий LVAFX и NASDX

LVAFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.

LVAFX
LSV Global Managed Volatility Fund
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Доходность на риск

LVAFX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVAFX
Ранг доходности на риск LVAFX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVAFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVAFX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVAFX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVAFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVAFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVAFX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVAFXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.04

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.63

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.87

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.16

7.07

+3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVAFX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVAFX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа NASDX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVAFX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVAFXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.04

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.64

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.86

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.29

+0.32

Корреляция

Корреляция между LVAFX и NASDX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVAFX и NASDX

Дивидендная доходность LVAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности NASDX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVAFX
LSV Global Managed Volatility Fund		9.74%10.17%18.36%15.64%2.90%2.90%2.14%7.62%3.59%7.10%1.66%1.74%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок LVAFX и NASDX

Максимальная просадка LVAFX за все время составила -33.69%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVAFX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

LVAFXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-83.16%

+49.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-12.70%

+3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.34%

-35.33%

+16.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

-35.33%

+1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-8.91%

+5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-34.59%

+30.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

3.37%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности LVAFX и NASDX

Текущая волатильность для LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) составляет 3.42%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что LVAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LVAFXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

6.54%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.26%

12.89%

-6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.17%

22.75%

-11.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.73%

23.07%

-10.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.33%

22.63%

-9.30%