PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVAFX с MFWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LVAFX с MFWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).

LVAFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 июн. 2014 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности LVAFX и MFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LVAFX и MFWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVAFX
LSV Global Managed Volatility Fund		4.47%22.33%16.10%9.81%-4.04%17.36%-5.16%17.54%-6.47%18.68%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		0.94%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, LVAFX показывает доходность 4.47%, что значительно выше, чем у MFWIX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции LVAFX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 9.05% против 6.34% соответственно.

LVAFX

1 день
1.48%
1 месяц
-3.23%
С начала года
4.47%
6 месяцев
8.98%
1 год
19.38%
3 года*
16.96%
5 лет*
11.06%
10 лет*
9.05%

MFWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.92%
3 года*
9.39%
5 лет*
4.91%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Global Managed Volatility Fund

MFS Global Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с LVAFX:
LVAFX с TILIXLVAFX с CSUAXLVAFX с MVGIXLVAFX с NASDXLVAFX с RTXAXLVAFX с SSGLXLVAFX с ARTHX
Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с APFDXMFWIX с CWGIXMFWIX с MEGIMFWIX с PORTXMFWIX с CSUAX

Сравнение комиссий LVAFX и MFWIX

LVAFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.

LVAFX
LSV Global Managed Volatility Fund
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I

Доходность на риск

LVAFX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVAFX
Ранг доходности на риск LVAFX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVAFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVAFX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVAFX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVAFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVAFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVAFX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVAFXMFWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.44

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.99

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.89

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.16

7.31

+2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVAFX vs. MFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVAFX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFWIX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVAFX и MFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVAFXMFWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.44

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.54

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.66

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.71

-0.10

Корреляция

Корреляция между LVAFX и MFWIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVAFX и MFWIX

Дивидендная доходность LVAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности MFWIX в 8.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVAFX
LSV Global Managed Volatility Fund		9.74%10.17%18.36%15.64%2.90%2.90%2.14%7.62%3.59%7.10%1.66%1.74%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.68%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%

Просадки

Сравнение просадок LVAFX и MFWIX

Максимальная просадка LVAFX за все время составила -33.69%, примерно равная максимальной просадке MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVAFX и MFWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LVAFXMFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-33.01%

-0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-6.85%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.34%

-20.22%

+1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

-23.36%

-10.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-5.18%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-3.83%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.77%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности LVAFX и MFWIX

LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) имеют волатильность 3.42% и 3.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LVAFXMFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

3.44%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.26%

5.43%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.17%

8.94%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.73%

9.11%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.33%

9.61%

+3.72%