PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LUTR.L с OSTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LUTR.L с OSTIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LUTR.L (SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF) and OSTIX (Osterweis Strategic Income Fund) are both funds - LUTR.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 10+ Year Index, while OSTIX is a High Yield Bonds fund managed by Osterweis. Over the past 10 years, LUTR.L returned -0.95%/yr vs 5.12%/yr for OSTIX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. LUTR.L charges 0.15%/yr vs 0.84%/yr for OSTIX.

Доходность

Сравнение доходности LUTR.L и OSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (LUTR.L) и Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LUTR.L показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у OSTIX с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции LUTR.L уступали акциям OSTIX по среднегодовой доходности: -0.95% против 5.12% соответственно.

LUTR.L

1 день
0.35%
1 месяц
0.66%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-0.90%
1 год
4.34%
3 года*
-0.60%
5 лет*
-5.20%
10 лет*
-0.95%

OSTIX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.74%
С начала года
1.58%
6 месяцев
2.10%
1 год
4.94%
3 года*
7.23%
5 лет*
4.37%
10 лет*
5.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LUTR.L и OSTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LUTR.L
SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF		-0.85%5.48%-5.76%2.50%-28.88%-4.85%16.61%16.93%-1.71%8.58%
OSTIX
Osterweis Strategic Income Fund		1.58%4.04%8.03%12.29%-5.94%5.48%9.01%5.36%-0.66%6.00%

Correlation

The correlation between LUTR.L and OSTIX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2016 г.

0.03

Over the past year, LUTR.L and OSTIX have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF

Osterweis Strategic Income Fund

Часто сравнивают с LUTR.L:
LUTR.L с VDST.LLUTR.L с IDTG.LLUTR.L с VDTA.LLUTR.L с USFR.LLUTR.L с SPY5.LLUTR.L с SPX5.LLUTR.L с USTY.L
Часто сравнивают с OSTIX:
OSTIX с VWEAXOSTIX с VFSTXOSTIX с FFHCXOSTIX с DBLSXOSTIX с FADMXOSTIX с RPHIXOSTIX с FAGIX

Доходность на риск

LUTR.L vs. OSTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LUTR.L
Ранг доходности на риск LUTR.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUTR.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUTR.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUTR.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUTR.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUTR.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
OSTIX
Ранг доходности на риск OSTIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSTIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LUTR.L c OSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (LUTR.L) и Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LUTR.LOSTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
2.99

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
4.46

-3.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.72

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

3.57

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.65

16.16

-14.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LUTR.L vs. OSTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LUTR.L на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа OSTIX равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUTR.L и OSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LUTR.LOSTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

2.99

-2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

1.46

-1.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

1.74

-1.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

2.35

-2.41

Просадки

Сравнение просадок LUTR.L и OSTIX

Максимальная просадка LUTR.L за все время составила -46.52%, что больше максимальной просадки OSTIX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUTR.L и OSTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LUTR.LOSTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.52%

-10.06%

-36.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-1.42%

-5.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.06%

-3.27%

-13.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.30%

-9.75%

-30.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.52%

-10.06%

-36.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.53%

-0.09%

-37.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.79%

-0.94%

-19.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

0.31%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности LUTR.L и OSTIX

SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (LUTR.L) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что LUTR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LUTR.LOSTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

0.53%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

1.34%

+4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.84%

1.69%

+7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

3.01%

+10.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

2.96%

+10.31%

Сравнение комиссий LUTR.L и OSTIX

LUTR.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии OSTIX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUTR.L и OSTIX

Дивидендная доходность LUTR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности OSTIX в 4.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LUTR.L
SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF		4.63%4.40%4.22%3.13%2.56%1.72%1.91%3.60%2.49%2.61%1.14%0.00%
OSTIX
Osterweis Strategic Income Fund		4.75%3.96%5.25%5.72%4.72%4.03%3.85%4.74%4.66%4.58%5.23%5.98%

Часто задаваемые вопросы

LUTR.L and OSTIX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LUTR.L и OSTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор