Сравнение LUTR.L с IDTG.L
LUTR.L (SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF) and IDTG.L (iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - LUTR.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 10+ Year Index, while IDTG.L is a Long-Term Bond fund tracking the ICE US Treasury 20+ Year (GBP Hedged) Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LUTR.L returned -5.20%/yr vs -7.78%/yr for IDTG.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. LUTR.L charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for IDTG.L.
Доходность
Сравнение доходности LUTR.L и IDTG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LUTR.L торгуется в USD, в то время как IDTG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDTG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LUTR.L показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у IDTG.L с доходностью -1.00%.
LUTR.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- -0.60%
- 5 лет*
- -5.20%
- 10 лет*
- -0.95%
IDTG.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 2.91%
- 3 года*
- 0.41%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LUTR.L и IDTG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUTR.L SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF | -0.85% | 5.48% | -5.76% | 2.50% | -28.88% | -4.85% | 16.61% | -2.11% |
IDTG.L iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -1.00% | 11.68% | -9.14% | 5.93% | -38.84% | -5.37% | 18.90% | 0.91% |
Correlation
The correlation between LUTR.L and IDTG.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2019 г. | 0.86 |
The correlation between LUTR.L and IDTG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUTR.L vs. IDTG.L — Ранг доходности на риск
LUTR.L
IDTG.L
Сравнение LUTR.L c IDTG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (LUTR.L) и iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IDTG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LUTR.L | IDTG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.05 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.35 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 0.84 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LUTR.L | IDTG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.22 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.42 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | -0.24 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок LUTR.L и IDTG.L
Максимальная просадка LUTR.L за все время составила -46.52%, что меньше максимальной просадки IDTG.L в -54.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUTR.L и IDTG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUTR.L | IDTG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.52% | -54.06% | +7.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -8.28% | +1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.06% | -23.42% | +6.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.30% | -50.32% | +10.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.53% | -42.25% | +4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.79% | -31.66% | +10.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 3.47% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUTR.L и IDTG.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (LUTR.L) составляет 3.27%, в то время как у iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IDTG.L) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что LUTR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDTG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUTR.L | IDTG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 4.43% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.09% | 8.82% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.84% | 12.96% | -4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 18.40% | -4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 18.95% | -5.68% |
Сравнение комиссий LUTR.L и IDTG.L
LUTR.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IDTG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUTR.L и IDTG.L
Дивидендная доходность LUTR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности IDTG.L в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTG.L iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.24% | 4.20% | 4.64% | 3.69% | 3.04% | 1.74% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LUTR.L SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF | 4.63% | 4.40% | 4.22% | 3.13% | 2.56% | 1.72% | 1.91% | 3.60% | 2.49% | 2.61% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
LUTR.L and IDTG.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDTG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDTG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for LUTR.L.
LUTR.L is categorized as Government Bonds, while IDTG.L is Long-Term Bond. LUTR.L tracks Bloomberg US Treasury 10+ Year Index, while IDTG.L tracks ICE US Treasury 20+ Year (GBP Hedged) Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for LUTR.L and 0.10% for IDTG.L.
Подберите оптимальное распределение для LUTR.L и IDTG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор