Сравнение LUTR.L с SPX5.L
LUTR.L (SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF) and SPX5.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LUTR.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 10+ Year Index, while SPX5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LUTR.L returned -0.95%/yr vs 15.33%/yr for SPX5.L. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. LUTR.L charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for SPX5.L.
Доходность
Сравнение доходности LUTR.L и SPX5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LUTR.L торгуется в USD, в то время как SPX5.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPX5.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LUTR.L показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у SPX5.L с доходностью 10.26%. За последние 10 лет акции LUTR.L уступали акциям SPX5.L по среднегодовой доходности: -0.95% против 15.33% соответственно.
LUTR.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- -0.60%
- 5 лет*
- -5.20%
- 10 лет*
- -0.95%
SPX5.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 27.92%
- 3 года*
- 22.10%
- 5 лет*
- 13.71%
- 10 лет*
- 15.33%
Сравнение доходности по годам LUTR.L и SPX5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUTR.L SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF | -0.85% | 5.48% | -5.76% | 2.50% | -28.88% | -4.85% | 16.61% | 16.93% | -1.71% | 8.58% |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 10.26% | 17.59% | 25.34% | 26.07% | -18.73% | 29.78% | 17.00% | 31.82% | -5.70% | 22.25% |
Correlation
The correlation between LUTR.L and SPX5.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2016 г. | -0.12 |
The correlation between LUTR.L and SPX5.L shifts across timeframes, from -0.12 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUTR.L vs. SPX5.L — Ранг доходности на риск
LUTR.L
SPX5.L
Сравнение LUTR.L c SPX5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (LUTR.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LUTR.L | SPX5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.45 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 3.22 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 13.86 | -12.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LUTR.L | SPX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 2.51 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.88 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.95 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.94 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок LUTR.L и SPX5.L
Максимальная просадка LUTR.L за все время составила -46.52%, что больше максимальной просадки SPX5.L в -33.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUTR.L и SPX5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUTR.L | SPX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.52% | -33.47% | -13.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -8.64% | +1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.06% | -18.43% | +1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.30% | -25.18% | -15.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.52% | -33.47% | -13.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.53% | -0.54% | -36.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.79% | -3.72% | -17.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.01% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUTR.L и SPX5.L
SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (LUTR.L) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что LUTR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUTR.L | SPX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 2.57% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.09% | 7.95% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.84% | 11.07% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 15.55% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 16.06% | -2.79% |
Сравнение комиссий LUTR.L и SPX5.L
LUTR.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPX5.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUTR.L и SPX5.L
Дивидендная доходность LUTR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности SPX5.L в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUTR.L SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF | 4.63% | 4.40% | 4.22% | 3.13% | 2.56% | 1.72% | 1.91% | 3.60% | 2.49% | 2.61% | 1.14% | 0.00% |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.89% | 0.98% | 1.04% | 1.21% | 1.39% | 0.98% | 1.40% | 1.76% | 1.71% | 2.36% | 1.49% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
LUTR.L and SPX5.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPX5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPX5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for LUTR.L.
LUTR.L is categorized as Government Bonds, while SPX5.L is S&P 500. LUTR.L tracks Bloomberg US Treasury 10+ Year Index, while SPX5.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.15% for LUTR.L and 0.09% for SPX5.L.
Подберите оптимальное распределение для LUTR.L и SPX5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор