Сравнение LUTR.L с VDTA.L
LUTR.L (SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF) and VDTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) are both Government Bonds funds - LUTR.L tracks the Bloomberg US Treasury 10+ Year Index while VDTA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LUTR.L returned -5.20%/yr vs -0.41%/yr for VDTA.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. LUTR.L charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for VDTA.L.
Доходность
Сравнение доходности LUTR.L и VDTA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LUTR.L показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у VDTA.L с доходностью -0.23%.
LUTR.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- -0.60%
- 5 лет*
- -5.20%
- 10 лет*
- -0.95%
VDTA.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- -0.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LUTR.L и VDTA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUTR.L SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF | -0.85% | 5.48% | -5.76% | 2.50% | -28.88% | -4.85% | 16.61% | 15.11% |
VDTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | -0.23% | 6.25% | 0.93% | 3.71% | -12.37% | -2.33% | 7.64% | 6.63% |
Correlation
The correlation between LUTR.L and VDTA.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г. | 0.93 |
The correlation between LUTR.L and VDTA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUTR.L vs. VDTA.L — Ранг доходности на риск
LUTR.L
VDTA.L
Сравнение LUTR.L c VDTA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (LUTR.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LUTR.L | VDTA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.18 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.23 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 3.80 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LUTR.L | VDTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.02 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.07 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.22 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок LUTR.L и VDTA.L
Максимальная просадка LUTR.L за все время составила -46.52%, что больше максимальной просадки VDTA.L в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUTR.L и VDTA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUTR.L | VDTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.52% | -18.82% | -27.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -2.90% | -4.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.06% | -5.15% | -11.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.30% | -16.41% | -23.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.53% | -6.97% | -30.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.79% | -8.11% | -12.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 0.94% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUTR.L и VDTA.L
SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (LUTR.L) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что LUTR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUTR.L | VDTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 1.37% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.09% | 2.55% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.84% | 3.51% | +5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 5.57% | +8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 5.35% | +7.92% |
Сравнение комиссий LUTR.L и VDTA.L
LUTR.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VDTA.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUTR.L и VDTA.L
Дивидендная доходность LUTR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, тогда как VDTA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUTR.L SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF | 4.63% | 4.40% | 4.22% | 3.13% | 2.56% | 1.72% | 1.91% | 3.60% | 2.49% | 2.61% | 1.14% |
VDTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, LUTR.L and VDTA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VDTA.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDTA.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for LUTR.L.
LUTR.L tracks Bloomberg US Treasury 10+ Year Index, while VDTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for LUTR.L and 0.05% for VDTA.L.
Подберите оптимальное распределение для LUTR.L и VDTA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор