PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LUTL.DE с SPYU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LUTL.DE с SPYU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LUTL.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist) and SPYU.DE (SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF) are both Utilities Equities funds - LUTL.DE tracks the STOXX® Europe 600 Utilities while SPYU.DE tracks the MSCI Europe Utilities 20/35 Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, LUTL.DE returned 10.19%/yr vs 10.70%/yr for SPYU.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. LUTL.DE charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for SPYU.DE.

Доходность

Сравнение доходности LUTL.DE и SPYU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist (LUTL.DE) и SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LUTL.DE показывает доходность 12.51%, а SPYU.DE немного выше – 13.06%. За последние 10 лет акции LUTL.DE уступали акциям SPYU.DE по среднегодовой доходности: 10.19% против 10.70% соответственно.

LUTL.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.24%
С начала года
12.51%
6 месяцев
14.48%
1 год
25.90%
3 года*
15.07%
5 лет*
10.91%
10 лет*
10.19%

SPYU.DE

1 день
-0.28%
1 месяц
-3.21%
С начала года
13.06%
6 месяцев
14.80%
1 год
27.08%
3 года*
16.61%
5 лет*
11.82%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LUTL.DE и SPYU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LUTL.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist		12.51%33.57%1.46%9.30%-7.79%8.97%11.03%31.22%1.42%9.63%
SPYU.DE
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF		13.06%34.39%0.99%13.57%-7.97%8.80%11.01%31.91%2.41%9.05%

Correlation

The correlation between LUTL.DE and SPYU.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г.

0.98

The correlation between LUTL.DE and SPYU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

Часто сравнивают с LUTL.DE:
LUTL.DE с SPYLUTL.DE с EXH9.DELUTL.DE с LUTI.DELUTL.DE с SC0Z.DELUTL.DE с ZPDU.DELUTL.DE с WELQ.DELUTL.DE с WELD.DE
Часто сравнивают с SPYU.DE:
SPYU.DE с TQQQSPYU.DE с SPYSPYU.DE с NANCSPYU.DE с SPYVSPYU.DE с QQQSPYU.DE с VPUSPYU.DE с UTES

Доходность на риск

LUTL.DE vs. SPYU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LUTL.DE
Ранг доходности на риск LUTL.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUTL.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUTL.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUTL.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUTL.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUTL.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SPYU.DE
Ранг доходности на риск SPYU.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYU.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYU.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYU.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYU.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYU.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LUTL.DE c SPYU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist (LUTL.DE) и SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LUTL.DESPYU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.79

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.37

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

3.59

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.96

10.13

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LUTL.DE vs. SPYU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LUTL.DE на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYU.DE равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUTL.DE и SPYU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LUTL.DESPYU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.79

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.73

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.62

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.57

-0.27

Просадки

Сравнение просадок LUTL.DE и SPYU.DE

Максимальная просадка LUTL.DE за все время составила -36.55%, что больше максимальной просадки SPYU.DE в -32.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUTL.DE и SPYU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LUTL.DESPYU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.55%

-32.98%

-3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-7.43%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-13.44%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-22.28%

-0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.03%

-32.98%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-5.24%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-5.63%

-4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.63%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности LUTL.DE и SPYU.DE

Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist (LUTL.DE) и SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE) имеют волатильность 5.83% и 5.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LUTL.DESPYU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

5.85%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

12.96%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

14.86%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

16.01%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

17.05%

+0.08%

Сравнение комиссий LUTL.DE и SPYU.DE

LUTL.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPYU.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUTL.DE и SPYU.DE

Дивидендная доходность LUTL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как SPYU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LUTL.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist		3.42%3.85%5.40%0.00%4.30%3.61%3.16%3.63%4.15%0.52%
SPYU.DE
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, LUTL.DE and SPYU.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPYU.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYU.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for LUTL.DE.

LUTL.DE tracks STOXX® Europe 600 Utilities, while SPYU.DE tracks MSCI Europe Utilities 20/35 Capped. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.30% for LUTL.DE and 0.18% for SPYU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LUTL.DE и SPYU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор