Сравнение LUNAX с SIFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).
LUNAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности LUNAX и SIFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LUNAX и SIFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNAX Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio | -2.05% | 10.95% | 8.76% | 9.89% | -8.78% | 10.51% | 7.46% | 14.09% | -5.55% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 8.96% | 7.82% | 4.08% | -1.74% | 8.48% | 10.83% | -1.59% | 5.68% | -3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, LUNAX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%.
LUNAX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 9.18%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- —
SIFAX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LUNAX и SIFAX
LUNAX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SIFAX в 0.90%.
Доходность на риск
LUNAX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск
LUNAX
SIFAX
Сравнение LUNAX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LUNAX | SIFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 2.03 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.86 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.40 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 3.49 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 8.92 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LUNAX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 2.03 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 1.25 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.36 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между LUNAX и SIFAX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUNAX и SIFAX
Дивидендная доходность LUNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.56%, что больше доходности SIFAX в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNAX Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio | 9.56% | 9.36% | 3.54% | 2.54% | 4.91% | 7.81% | 0.46% | 3.57% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 4.18% | 4.55% | 3.25% | 3.82% | 11.90% | 7.89% | 1.45% | 1.49% | 1.90% | 1.39% | 1.15% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок LUNAX и SIFAX
Максимальная просадка LUNAX за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUNAX и SIFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LUNAX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -23.62% | +5.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.41% | -3.07% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.78% | -8.32% | -3.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -0.35% | -3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -8.65% | +5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 1.25% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUNAX и SIFAX
Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что LUNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LUNAX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 2.04% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.07% | 3.93% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 5.30% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.44% | 5.50% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.77% | 5.16% | +3.61% |