PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LULG с EIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LULG и EIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF (LULG) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LULG показывает доходность -76.82%, что значительно ниже, чем у EIPX с доходностью 20.93%.


LULG

1 день
6.69%
1 месяц
-29.31%
С начала года
-76.82%
6 месяцев
-77.98%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

EIPX

1 день
1.02%
1 месяц
-3.17%
С начала года
20.93%
6 месяцев
20.98%
1 год
27.12%
3 года*
21.25%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LULG и EIPX


Correlation

The correlation between LULG and EIPX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Доходность на риск

LULG vs. EIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LULG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


EIPX
Ранг доходности на риск EIPX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LULG c EIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF (LULG) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LULGEIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.25

LULG vs. EIPX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LULG и EIPX

Максимальная просадка LULG за все время составила -79.88%, что больше максимальной просадки EIPX в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULG и EIPX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LULGEIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.88%

-15.43%

-64.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.53%

-3.41%

-75.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.70%

-2.29%

-34.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности LULG и EIPX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LULGEIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.27%

11.17%

+77.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.27%

15.02%

+73.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.27%

15.02%

+73.25%

Сравнение комиссий LULG и EIPX

LULG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии EIPX в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LULG и EIPX

LULG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%.


ПозицияTTM2025202420232022
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF
2.70%3.23%3.27%3.48%0.34%
LULG
Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


LULG and EIPX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LULG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LULG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.

EIPX has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 0.00% for LULG.

LULG is categorized as Leveraged Equities, while EIPX is Energy Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for LULG and 0.95% for EIPX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LULG и EIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор