Сравнение LUBIX с VLCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Income Fund (LUBIX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX).
LUBIX управляется Thrivent. Фонд был запущен 1 июн. 1972 г.. VLCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности LUBIX и VLCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LUBIX и VLCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUBIX Thrivent Income Fund | -0.95% | 7.57% | 2.93% | 8.11% | -16.07% | -0.76% | 11.61% | 13.20% | -2.60% | 5.69% |
VLCIX Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | -0.93% | 7.27% | -1.43% | 11.06% | -25.75% | -1.24% | 13.74% | 23.18% | -6.86% | 12.42% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LUBIX показывает доходность -0.95%, а VLCIX немного выше – -0.93%. За последние 10 лет акции LUBIX превзошли акции VLCIX по среднегодовой доходности: 2.79% против 2.58% соответственно.
LUBIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- 2.79%
VLCIX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- -1.59%
- 10 лет*
- 2.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LUBIX и VLCIX
LUBIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VLCIX в 0.05%.
Доходность на риск
LUBIX vs. VLCIX — Ранг доходности на риск
LUBIX
VLCIX
Сравнение LUBIX c VLCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Income Fund (LUBIX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LUBIX | VLCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.42 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 0.62 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.08 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.81 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 1.88 | +2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LUBIX | VLCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.42 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | -0.13 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.24 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.44 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между LUBIX и VLCIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUBIX и VLCIX
Дивидендная доходность LUBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности VLCIX в 5.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUBIX Thrivent Income Fund | 3.92% | 4.20% | 4.13% | 3.06% | 3.30% | 4.18% | 5.21% | 3.42% | 3.44% | 2.99% | 3.16% | 3.40% |
VLCIX Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | 5.15% | 5.50% | 5.60% | 4.67% | 4.43% | 2.95% | 3.17% | 3.83% | 4.58% | 4.03% | 4.39% | 4.73% |
Просадки
Сравнение просадок LUBIX и VLCIX
Максимальная просадка LUBIX за все время составила -23.52%, что меньше максимальной просадки VLCIX в -34.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUBIX и VLCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LUBIX | VLCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.52% | -34.56% | +11.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -5.26% | +2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.12% | -34.56% | +12.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.12% | -34.56% | +12.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -15.57% | +13.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -7.97% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 2.26% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUBIX и VLCIX
Текущая волатильность для Thrivent Income Fund (LUBIX) составляет 1.80%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что LUBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LUBIX | VLCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 3.49% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 5.24% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 8.92% | -4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 11.88% | -5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.62% | 10.60% | -4.98% |