PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LUBIX с AAUTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LUBIX с AAUTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LUBIX (Thrivent Income Fund) and AAUTX (Thrivent Large Cap Value Fund) are both mutual funds - LUBIX is a Corporate Bonds fund managed by Thrivent, while AAUTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Thrivent. Over the past 10 years, LUBIX returned 2.68%/yr vs 12.76%/yr for AAUTX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. LUBIX charges 0.74%/yr vs 0.86%/yr for AAUTX.

Доходность

Сравнение доходности LUBIX и AAUTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Income Fund (LUBIX) и Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LUBIX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у AAUTX с доходностью 12.74%. За последние 10 лет акции LUBIX уступали акциям AAUTX по среднегодовой доходности: 2.68% против 12.76% соответственно.

LUBIX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.33%
1 год
4.88%
3 года*
5.18%
5 лет*
0.40%
10 лет*
2.68%

AAUTX

1 день
-0.41%
1 месяц
3.16%
С начала года
12.74%
6 месяцев
14.29%
1 год
30.94%
3 года*
22.06%
5 лет*
13.25%
10 лет*
12.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LUBIX и AAUTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LUBIX
Thrivent Income Fund		0.22%7.57%2.93%8.11%-16.07%-0.76%11.61%13.20%-2.60%5.69%
AAUTX
Thrivent Large Cap Value Fund		12.74%19.31%21.28%12.63%-4.89%31.65%4.31%23.66%-8.82%12.59%

Correlation

The correlation between LUBIX and AAUTX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г.

-0.08

The correlation between LUBIX and AAUTX shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Income Fund

Thrivent Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с LUBIX:
LUBIX с NOCBXLUBIX с THMAXLUBIX с TAAAXLUBIX с IDMIXLUBIX с AABFXLUBIX с TSCSXLUBIX с AAAGX
Часто сравнивают с AAUTX:
AAUTX с PRCOXAAUTX с NOIEXAAUTX с SCHXAAUTX с OAKLXAAUTX с AALGXAAUTX с AAHYXAAUTX с THMAX

Доходность на риск

LUBIX vs. AAUTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LUBIX
Ранг доходности на риск LUBIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUBIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUBIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUBIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUBIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUBIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
AAUTX
Ранг доходности на риск AAUTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAUTX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAUTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAUTX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAUTX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAUTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LUBIX c AAUTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Income Fund (LUBIX) и Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LUBIXAAUTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.82

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
3.92

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.51

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

4.71

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

18.22

-12.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LUBIX vs. AAUTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LUBIX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа AAUTX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUBIX и AAUTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LUBIXAAUTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.82

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.84

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.72

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.45

+0.21

Просадки

Сравнение просадок LUBIX и AAUTX

Максимальная просадка LUBIX за все время составила -23.52%, что меньше максимальной просадки AAUTX в -54.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUBIX и AAUTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LUBIXAAUTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.52%

-54.34%

+30.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-6.48%

+3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.35%

-14.85%

+8.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

-18.71%

-3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.12%

-38.88%

+16.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-0.41%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-7.99%

+4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.67%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности LUBIX и AAUTX

Текущая волатильность для Thrivent Income Fund (LUBIX) составляет 1.44%, в то время как у Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX) волатильность равна 2.45%. Это указывает на то, что LUBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAUTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LUBIXAAUTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

2.45%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

7.98%

-4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22%

10.82%

-6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

15.85%

-9.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.63%

17.78%

-12.15%

Сравнение комиссий LUBIX и AAUTX

LUBIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии AAUTX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUBIX и AAUTX

Дивидендная доходность LUBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности AAUTX в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAUTX
Thrivent Large Cap Value Fund		4.69%5.28%16.25%3.22%6.12%7.62%6.33%1.52%7.44%1.08%1.18%0.00%
LUBIX
Thrivent Income Fund		4.31%4.20%4.13%3.06%3.30%4.18%5.21%3.42%3.44%2.99%3.16%3.40%

Часто задаваемые вопросы

LUBIX and AAUTX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAUTX has higher volatility (2.45%) compared to LUBIX (1.44%). In terms of maximum drawdown, LUBIX dropped -23.52% vs AAUTX's -54.34%.

AAUTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LUBIX и AAUTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор