PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTUSX с FUMBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LTUSX с FUMBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX).

LTUSX управляется Thornburg. Фонд был запущен 15 нояб. 1987 г.. FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности LTUSX и FUMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LTUSX и FUMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTUSX
Thornburg Limited Term U.S. Government Fund		0.29%6.40%2.40%3.40%-8.06%-1.82%3.77%3.61%0.98%-0.06%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		-0.10%5.83%3.25%4.47%-5.84%-1.38%4.22%4.19%1.47%-0.33%

Доходность по периодам

С начала года, LTUSX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у FUMBX с доходностью -0.10%.

LTUSX

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.12%
1 год
3.98%
3 года*
3.43%
5 лет*
0.70%
10 лет*
1.02%

FUMBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.55%
3 года*
3.80%
5 лет*
1.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Limited Term U.S. Government Fund

Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с LTUSX:
LTUSX с FVIIXLTUSX с RFBAXLTUSX с EVGOXLTUSX с PEDIXLTUSX с FBLTXLTUSX с FNBGXLTUSX с VSBSX
Часто сравнивают с FUMBX:
FUMBX с FXNAXFUMBX с VGSHFUMBX с FNSOXFUMBX с FIPDXFUMBX с FBNDXFUMBX с FCNVXFUMBX с ISTB

Сравнение комиссий LTUSX и FUMBX

LTUSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%.

LTUSX
Thornburg Limited Term U.S. Government Fund
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

LTUSX vs. FUMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTUSX
Ранг доходности на риск LTUSX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTUSX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTUSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTUSX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTUSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTUSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FUMBX
Ранг доходности на риск FUMBX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMBX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMBX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMBX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMBX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMBX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTUSX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTUSXFUMBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.55

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.43

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

2.52

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.75

8.74

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTUSX vs. FUMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTUSX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUMBX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTUSX и FUMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTUSXFUMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.55

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.45

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.73

+0.42

Корреляция

Корреляция между LTUSX и FUMBX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTUSX и FUMBX

Дивидендная доходность LTUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности FUMBX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTUSX
Thornburg Limited Term U.S. Government Fund		2.33%2.69%2.62%1.89%1.63%1.21%1.35%1.77%1.90%1.45%2.52%1.50%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		3.41%3.51%2.91%1.64%0.86%1.15%1.41%1.88%1.64%0.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LTUSX и FUMBX

Максимальная просадка LTUSX за все время составила -12.34%, что больше максимальной просадки FUMBX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTUSX и FUMBX.

Загрузка...

Показатели просадок

LTUSXFUMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.34%

-8.83%

-3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.00%

-1.54%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.69%

-8.60%

-3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-1.06%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-1.88%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.44%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности LTUSX и FUMBX

Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что LTUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LTUSXFUMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

0.74%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

1.37%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28%

2.32%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.99%

2.89%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.06%

2.49%

+0.57%