PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTUSX с FGMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LTUSX с FGMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) и Fidelity GNMA Fund (FGMNX).

LTUSX управляется Thornburg. Фонд был запущен 15 нояб. 1987 г.. FGMNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 нояб. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности LTUSX и FGMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) и Fidelity GNMA Fund (FGMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LTUSX и FGMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTUSX
Thornburg Limited Term U.S. Government Fund		0.29%6.40%2.40%3.40%-8.06%-1.82%3.77%3.61%0.98%0.60%
FGMNX
Fidelity GNMA Fund		0.46%7.89%0.43%5.46%-11.52%-1.03%3.74%5.72%0.62%1.74%

Доходность по периодам

С начала года, LTUSX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у FGMNX с доходностью 0.46%. За последние 10 лет акции LTUSX уступали акциям FGMNX по среднегодовой доходности: 1.02% против 1.22% соответственно.

LTUSX

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.12%
1 год
3.98%
3 года*
3.43%
5 лет*
0.70%
10 лет*
1.02%

FGMNX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.56%
1 год
4.70%
3 года*
3.76%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Limited Term U.S. Government Fund

Fidelity GNMA Fund

Часто сравнивают с LTUSX:
LTUSX с FVIIXLTUSX с RFBAXLTUSX с EVGOXLTUSX с PEDIXLTUSX с FBLTXLTUSX с FNBGXLTUSX с FEUGX
Часто сравнивают с FGMNX:
FGMNX с FSTGXFGMNX с CLDAXFGMNX с SHMMXFGMNX с FXNAXFGMNX с FADMXFGMNX с FTHRXFGMNX с VOO

Сравнение комиссий LTUSX и FGMNX

LTUSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FGMNX в 0.45%.

LTUSX
Thornburg Limited Term U.S. Government Fund
FGMNX
Fidelity GNMA Fund

Доходность на риск

LTUSX vs. FGMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTUSX
Ранг доходности на риск LTUSX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTUSX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTUSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTUSX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTUSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTUSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FGMNX
Ранг доходности на риск FGMNX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGMNX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGMNX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGMNX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGMNX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGMNX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTUSX c FGMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) и Fidelity GNMA Fund (FGMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTUSXFGMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.17

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.69

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.94

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.75

5.55

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTUSX vs. FGMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTUSX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGMNX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTUSX и FGMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTUSXFGMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.17

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.03

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.26

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.04

+0.11

Корреляция

Корреляция между LTUSX и FGMNX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTUSX и FGMNX

Дивидендная доходность LTUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности FGMNX в 3.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTUSX
Thornburg Limited Term U.S. Government Fund		2.33%2.69%2.62%1.89%1.63%1.21%1.35%1.77%1.90%1.45%2.52%1.50%
FGMNX
Fidelity GNMA Fund		3.30%3.61%3.23%3.45%1.68%0.76%1.61%2.46%2.19%2.17%2.61%2.25%

Просадки

Сравнение просадок LTUSX и FGMNX

Максимальная просадка LTUSX за все время составила -12.34%, что меньше максимальной просадки FGMNX в -16.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTUSX и FGMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

LTUSXFGMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.34%

-16.84%

+4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.00%

-2.91%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.69%

-16.62%

+4.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.34%

-16.84%

+4.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-1.71%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-1.91%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

1.02%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности LTUSX и FGMNX

Текущая волатильность для Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) составляет 1.19%, в то время как у Fidelity GNMA Fund (FGMNX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что LTUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LTUSXFGMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.50%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

2.49%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28%

4.41%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.99%

6.21%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.06%

4.65%

-1.59%