Сравнение LTTI с QYLD
LTTI (FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - LTTI is a Derivative Income fund actively managed by FT Vest, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. LTTI is actively managed, while QYLD is passively managed. Over the past year, LTTI returned 2.89% vs 21.04% for QYLD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. LTTI charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.
Доходность
Сравнение доходности LTTI и QYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTTI показывает доходность -1.92%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 8.37%.
LTTI
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.96%
- 6 месяцев
- -2.66%
- С начала года
- -1.92%
- 1 год
- 2.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 7.04%
- С начала года
- 8.37%
- 1 год
- 21.04%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам LTTI и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LTTI FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF | -1.92% | 2.43% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 8.37% | 5.46% |
Correlation
The correlation between LTTI and QYLD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTTI vs. QYLD — Ранг доходности на риск
LTTI
QYLD
Сравнение LTTI c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF (LTTI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTTI | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.41 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 4.25 | -3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | 21.84 | -20.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTTI и QYLD
Максимальная просадка LTTI за все время составила -9.02%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTTI и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTTI | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.02% | -24.75% | +15.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -4.97% | -2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -2.33% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -3.81% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 0.97% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTTI и QYLD
Текущая волатильность для FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF (LTTI) составляет 2.19%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что LTTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTTI | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 5.76% | -3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.23% | 9.59% | -3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.39% | 10.73% | -2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.06% | 14.98% | -4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.06% | 15.59% | -5.53% |
Сравнение комиссий LTTI и QYLD
LTTI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTTI и QYLD
Дивидендная доходность LTTI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что меньше доходности QYLD в 11.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTTI FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF | 9.34% | 7.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.63% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Часто задаваемые вопросы
LTTI and QYLD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QYLD has higher volatility (5.76%) compared to LTTI (2.19%). In terms of maximum drawdown, LTTI dropped -9.02% vs QYLD's -24.75%.
On 1-year performance, QYLD leads with 21.04% vs 2.89% for LTTI. On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, LTTI has been the lower-risk option at 2.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QYLD has performed better with a 21.04% return vs 2.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for LTTI.
QYLD has the higher dividend yield at 11.63%, compared with 9.34% for LTTI.
LTTI is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. They also come from different issuers: FT Vest and Global X. Their fees differ too: 0.65% for LTTI and 0.60% for QYLD.
QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTTI и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор