Сравнение LTTI с GPIX
LTTI (FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, LTTI returned 3.15% vs 25.94% for GPIX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. LTTI charges 0.65%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности LTTI и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTTI показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 10.24%.
LTTI
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -1.54%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 25.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTTI и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LTTI FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF | -0.83% | 2.30% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 10.24% | 12.11% |
Correlation
The correlation between LTTI and GPIX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTTI vs. GPIX — Ранг доходности на риск
LTTI
GPIX
Сравнение LTTI c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF (LTTI) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTTI | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.49 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 3.38 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 17.02 | -15.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTTI | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 2.56 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 1.79 | -1.68 |
Просадки
Сравнение просадок LTTI и GPIX
Максимальная просадка LTTI за все время составила -9.02%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTTI и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTTI | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.02% | -17.50% | +8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -7.71% | +0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -0.18% | -4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -1.48% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 1.53% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTTI и GPIX
FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF (LTTI) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что LTTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTTI | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 2.21% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.06% | 7.90% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.92% | 10.17% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.27% | 13.79% | -3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.27% | 13.79% | -3.52% |
Сравнение комиссий LTTI и GPIX
LTTI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTTI и GPIX
Дивидендная доходность LTTI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что больше доходности GPIX в 7.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 7.97% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
LTTI FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF | 9.19% | 7.08% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LTTI and GPIX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTTI has higher volatility (2.52%) compared to GPIX (2.21%). In terms of maximum drawdown, LTTI dropped -9.02% vs GPIX's -17.50%.
On 1-year performance, GPIX leads with 25.94% vs 3.15% for LTTI. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 25.94% return vs 3.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for LTTI.
LTTI has the higher dividend yield at 9.19%, compared with 7.97% for GPIX.
They also come from different issuers: FT Vest and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.65% for LTTI and 0.29% for GPIX.
GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTTI и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор