PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTSTX с PQIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LTSTX с PQIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LTSTX (Principal LifeTime 2025 Fund) and PQIAX (Principal Equity Income Fund) are both mutual funds - LTSTX is a Target Retirement Date fund managed by Principal, while PQIAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, LTSTX returned 8.00%/yr vs 12.29%/yr for PQIAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. LTSTX charges 0.01%/yr vs 0.86%/yr for PQIAX.

Доходность

Сравнение доходности LTSTX и PQIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) и Principal Equity Income Fund (PQIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LTSTX показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у PQIAX с доходностью 8.30%. За последние 10 лет акции LTSTX уступали акциям PQIAX по среднегодовой доходности: 8.00% против 12.29% соответственно.

LTSTX

1 день
-0.52%
1 месяц
1.41%
С начала года
4.65%
6 месяцев
4.87%
1 год
12.86%
3 года*
12.14%
5 лет*
5.43%
10 лет*
8.00%

PQIAX

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.36%
С начала года
8.30%
6 месяцев
7.99%
1 год
22.22%
3 года*
20.55%
5 лет*
10.61%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTSTX и PQIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTSTX
Principal LifeTime 2025 Fund		4.65%12.16%11.91%13.30%-15.23%10.91%13.70%20.50%-6.41%16.75%
PQIAX
Principal Equity Income Fund		8.30%15.29%26.56%10.77%-10.82%21.88%6.12%28.44%-5.44%20.53%

Correlation

The correlation between LTSTX and PQIAX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2008 г.

0.91

The correlation between LTSTX and PQIAX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime 2025 Fund

Principal Equity Income Fund

Часто сравнивают с LTSTX:
LTSTX с TRRHXLTSTX с PHTYXLTSTX с ARFVXLTSTX с FHBZXLTSTX с FRIMXLTSTX с PADLXLTSTX с PPLIX
Часто сравнивают с PQIAX:
PQIAX с FXAIXPQIAX с OIEJXPQIAX с SWPPXPQIAX с ONEQPQIAX с VYMPQIAX с HFCVXPQIAX с BRK-B

Доходность на риск

LTSTX vs. PQIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTSTX
Ранг доходности на риск LTSTX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTSTX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTSTX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTSTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTSTX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTSTX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PQIAX
Ранг доходности на риск PQIAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQIAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQIAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQIAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQIAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQIAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTSTX c PQIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) и Principal Equity Income Fund (PQIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTSTXPQIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.08

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.07

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

3.12

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

12.21

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTSTX vs. PQIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTSTX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PQIAX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTSTX и PQIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTSTXPQIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.08

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.70

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.75

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.42

+0.06

Просадки

Сравнение просадок LTSTX и PQIAX

Максимальная просадка LTSTX за все время составила -48.17%, что меньше максимальной просадки PQIAX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTSTX и PQIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTSTXPQIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.17%

-54.68%

+6.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.24%

-7.07%

+1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.12%

-15.47%

+7.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.01%

-21.22%

+0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.33%

-37.67%

+14.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-1.21%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-7.01%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

1.80%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности LTSTX и PQIAX

Текущая волатильность для Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) составляет 2.09%, в то время как у Principal Equity Income Fund (PQIAX) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что LTSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PQIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTSTXPQIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

2.55%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.40%

7.84%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.66%

10.61%

-3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.18%

15.27%

-6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

16.41%

-6.59%

Сравнение комиссий LTSTX и PQIAX

LTSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PQIAX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTSTX и PQIAX

Дивидендная доходность LTSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.65%, что больше доходности PQIAX в 9.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTSTX
Principal LifeTime 2025 Fund		11.65%12.19%9.74%4.26%8.00%7.66%5.25%6.91%6.39%4.75%3.65%8.91%
PQIAX
Principal Equity Income Fund		9.18%9.92%20.62%2.58%5.37%5.05%1.52%4.30%7.41%6.28%3.73%2.11%

Часто задаваемые вопросы

LTSTX and PQIAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PQIAX has higher volatility (2.55%) compared to LTSTX (2.09%). In terms of maximum drawdown, LTSTX dropped -48.17% vs PQIAX's -54.68%.

PQIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTSTX и PQIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор