Сравнение LTSTX с PQIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) и Principal Equity Income Fund (PQIAX).
LTSTX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. PQIAX управляется Principal. Фонд был запущен 31 мая 1939 г..
Доходность
Сравнение доходности LTSTX и PQIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTSTX и PQIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | -1.09% | 12.16% | 11.91% | 13.30% | -15.23% | 10.91% | 13.70% | 20.50% | -6.41% | 16.75% |
PQIAX Principal Equity Income Fund | 1.77% | 15.29% | 26.56% | 10.77% | -10.82% | 21.88% | 6.12% | 28.44% | -5.44% | 20.53% |
Доходность по периодам
С начала года, LTSTX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у PQIAX с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции LTSTX уступали акциям PQIAX по среднегодовой доходности: 7.61% против 12.02% соответственно.
LTSTX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 7.61%
PQIAX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 12.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTSTX и PQIAX
LTSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PQIAX в 0.86%.
Доходность на риск
LTSTX vs. PQIAX — Ранг доходности на риск
LTSTX
PQIAX
Сравнение LTSTX c PQIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) и Principal Equity Income Fund (PQIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTSTX | PQIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.08 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.60 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.50 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 6.81 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTSTX | PQIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.08 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.69 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.73 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.41 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между LTSTX и PQIAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTSTX и PQIAX
Дивидендная доходность LTSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.32%, что больше доходности PQIAX в 9.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 12.32% | 12.19% | 9.74% | 4.26% | 8.00% | 7.66% | 5.25% | 6.91% | 6.39% | 4.75% | 3.65% | 8.91% |
PQIAX Principal Equity Income Fund | 9.77% | 9.92% | 20.62% | 2.58% | 5.37% | 5.05% | 1.52% | 4.30% | 7.41% | 6.28% | 3.73% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок LTSTX и PQIAX
Максимальная просадка LTSTX за все время составила -48.17%, что меньше максимальной просадки PQIAX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTSTX и PQIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTSTX | PQIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.17% | -54.68% | +6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -11.77% | +5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -21.22% | +0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.33% | -37.67% | +14.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -5.21% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -7.04% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 2.60% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTSTX и PQIAX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) составляет 3.50%, в то время как у Principal Equity Income Fund (PQIAX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что LTSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PQIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTSTX | PQIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 4.01% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.14% | 8.14% | -3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.56% | 15.55% | -6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.18% | 15.28% | -6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.82% | 16.41% | -6.59% |