Сравнение LTSTX с PLTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX).
LTSTX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. PLTZX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности LTSTX и PLTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTSTX и PLTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | -2.64% | 12.16% | 11.91% | 13.30% | -15.23% | 10.91% | 13.70% | 20.50% | -6.41% | 16.75% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | -5.21% | 17.76% | 16.89% | 20.36% | -18.81% | 18.12% | 16.60% | 27.54% | -9.24% | 22.68% |
Доходность по периодам
С начала года, LTSTX показывает доходность -2.64%, что значительно выше, чем у PLTZX с доходностью -5.21%. За последние 10 лет акции LTSTX уступали акциям PLTZX по среднегодовой доходности: 7.44% против 10.23% соответственно.
LTSTX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 7.44%
PLTZX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -2.98%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTSTX и PLTZX
И LTSTX, и PLTZX имеют комиссию равную 0.01%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LTSTX vs. PLTZX — Ранг доходности на риск
LTSTX
PLTZX
Сравнение LTSTX c PLTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTSTX | PLTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.81 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.24 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.94 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 4.59 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTSTX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.81 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.48 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.64 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.63 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между LTSTX и PLTZX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTSTX и PLTZX
Дивидендная доходность LTSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, что больше доходности PLTZX в 8.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 12.52% | 12.19% | 9.74% | 4.26% | 8.00% | 7.66% | 5.25% | 6.91% | 6.39% | 4.75% | 3.65% | 8.91% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 8.79% | 8.33% | 7.85% | 4.12% | 8.44% | 5.29% | 3.60% | 5.86% | 5.75% | 2.73% | 3.48% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок LTSTX и PLTZX
Максимальная просадка LTSTX за все время составила -48.17%, что больше максимальной просадки PLTZX в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTSTX и PLTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTSTX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.17% | -34.01% | -14.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -11.51% | +5.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -26.79% | +5.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.33% | -34.01% | +10.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -8.70% | +3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -4.67% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 2.35% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTSTX и PLTZX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) составляет 2.99%, в то время как у Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что LTSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTSTX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 4.98% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.90% | 8.88% | -3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.43% | 15.74% | -7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.16% | 15.38% | -6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.81% | 15.93% | -6.12% |