PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTRYX с LMSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LTRYX с LMSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Total Return Fund (LTRYX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX).

LTRYX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 14 дек. 1998 г.. LMSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 27 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности LTRYX и LMSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Total Return Fund (LTRYX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LTRYX и LMSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTRYX
Lord Abbett Total Return Fund		-0.68%7.52%2.09%6.00%-14.60%0.16%7.66%8.57%-0.58%3.60%
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		0.56%12.15%-1.72%5.13%-23.44%-2.32%12.86%7.71%1.46%5.52%

Доходность по периодам

С начала года, LTRYX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у LMSMX с доходностью 0.56%.

LTRYX

1 день
0.23%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.18%
1 год
3.77%
3 года*
3.84%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.93%

LMSMX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.56%
6 месяцев
2.13%
1 год
7.08%
3 года*
3.86%
5 лет*
-1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Total Return Fund

Western Asset SMASh Series M Fund

Часто сравнивают с LTRYX:
LTRYX с BAGIXLTRYX с BNDLTRYX с SPSBLTRYX с SWTSXLTRYX с SWAGXLTRYX с LAVLXLTRYX с AMFIX
Часто сравнивают с LMSMX:
LMSMX с LMGEXLMSMX с LCSMXLMSMX с GOBSXLMSMX с GUGAXLMSMX с LMISXLMSMX с AAIIXLMSMX с TGLMX

Сравнение комиссий LTRYX и LMSMX

LTRYX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии LMSMX в 0.00%.

LTRYX
Lord Abbett Total Return Fund
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund

Доходность на риск

LTRYX vs. LMSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTRYX
Ранг доходности на риск LTRYX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTRYX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTRYX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTRYX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTRYX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTRYX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
LMSMX
Ранг доходности на риск LMSMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMSMX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMSMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMSMX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMSMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMSMX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTRYX c LMSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Total Return Fund (LTRYX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTRYXLMSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.10

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.64

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.61

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

5.40

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTRYX vs. LMSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTRYX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LMSMX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTRYX и LMSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTRYXLMSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.10

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.18

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.17

+0.64

Корреляция

Корреляция между LTRYX и LMSMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTRYX и LMSMX

Дивидендная доходность LTRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности LMSMX в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTRYX
Lord Abbett Total Return Fund		4.54%4.92%4.16%4.28%2.78%2.92%4.83%3.09%3.56%2.80%3.34%3.31%
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		4.38%4.20%5.24%4.68%3.40%3.78%6.84%7.19%3.18%3.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LTRYX и LMSMX

Максимальная просадка LTRYX за все время составила -19.00%, что меньше максимальной просадки LMSMX в -30.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTRYX и LMSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

LTRYXLMSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.00%

-30.76%

+11.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-4.83%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.00%

-30.18%

+11.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-13.02%

+10.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-10.07%

+7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

1.44%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности LTRYX и LMSMX

Lord Abbett Total Return Fund (LTRYX) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что LTRYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LTRYXLMSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

1.52%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

2.47%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

6.95%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.55%

10.39%

-4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

8.22%

-3.58%