Сравнение LTRIX с TRLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) и T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX).
LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. TRLAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности LTRIX и TRLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTRIX и TRLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -1.44% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 10.14% |
TRLAX T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund | -0.45% | 10.92% | 8.74% | 12.89% | -16.59% | 10.45% | 13.48% | 19.08% | -4.95% | 5.22% |
Доходность по периодам
С начала года, LTRIX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у TRLAX с доходностью -0.45%.
LTRIX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 10.16%
TRLAX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTRIX и TRLAX
LTRIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии TRLAX в 0.53%.
Доходность на риск
LTRIX vs. TRLAX — Ранг доходности на риск
LTRIX
TRLAX
Сравнение LTRIX c TRLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) и T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTRIX | TRLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.30 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.88 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.01 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | 4.53 | +2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTRIX | TRLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.30 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.44 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.64 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между LTRIX и TRLAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTRIX и TRLAX
Дивидендная доходность LTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности TRLAX в 9.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.44% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
TRLAX T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund | 9.06% | 8.08% | 8.38% | 6.52% | 7.29% | 7.77% | 7.93% | 5.80% | 7.83% | 2.84% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LTRIX и TRLAX
Максимальная просадка LTRIX за все время составила -51.39%, что больше максимальной просадки TRLAX в -23.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTRIX и TRLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTRIX | TRLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.39% | -23.82% | -27.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.04% | -5.70% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.25% | -22.46% | -3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -3.80% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -4.64% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 1.77% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTRIX и TRLAX
Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что LTRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTRIX | TRLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 2.88% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | 5.25% | +3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.53% | 9.06% | +5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 8.77% | +5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 9.77% | +5.02% |