Сравнение LTRIX с TCLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) и TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX).
LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. TCLEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности LTRIX и TCLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTRIX и TCLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
TCLEX TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund | -0.97% | 11.22% | 7.31% | 10.64% | -12.64% | 6.62% | 10.95% | 15.14% | -4.14% | 9.99% |
Доходность по периодам
С начала года, LTRIX показывает доходность -2.17%, что значительно ниже, чем у TCLEX с доходностью -0.97%. За последние 10 лет акции LTRIX превзошли акции TCLEX по среднегодовой доходности: 10.08% против 5.54% соответственно.
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
TCLEX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 8.86%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 5.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTRIX и TCLEX
LTRIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии TCLEX в 0.51%.
Доходность на риск
LTRIX vs. TCLEX — Ранг доходности на риск
LTRIX
TCLEX
Сравнение LTRIX c TCLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) и TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTRIX | TCLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.50 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.11 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.99 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 8.08 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTRIX | TCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.50 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.54 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.80 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.58 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между LTRIX и TCLEX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTRIX и TCLEX
Дивидендная доходность LTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности TCLEX в 5.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
TCLEX TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund | 5.38% | 5.33% | 4.44% | 2.95% | 5.91% | 8.53% | 6.93% | 3.95% | 5.60% | 1.72% | 3.45% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок LTRIX и TCLEX
Максимальная просадка LTRIX за все время составила -51.39%, что больше максимальной просадки TCLEX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTRIX и TCLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTRIX | TCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.39% | -35.33% | -16.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -4.49% | -6.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.25% | -17.31% | -8.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | -17.31% | -14.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -3.20% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -4.02% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 1.11% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTRIX и TCLEX
Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что LTRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTRIX | TCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 2.54% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 3.82% | +4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 6.14% | +8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 6.88% | +7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 6.99% | +7.80% |