Сравнение LTRIX с PMDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX).
LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. PMDIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности LTRIX и PMDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTRIX и PMDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -4.72% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 1.44% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 25.38% | -13.80% | 13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, LTRIX показывает доходность -4.72%, что значительно ниже, чем у PMDIX с доходностью 1.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LTRIX имеют среднегодовую доходность 9.79%, а акции PMDIX немного отстают с 9.40%.
LTRIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -4.72%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- 11.72%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 9.79%
PMDIX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTRIX и PMDIX
LTRIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PMDIX в 0.85%.
Доходность на риск
LTRIX vs. PMDIX — Ранг доходности на риск
LTRIX
PMDIX
Сравнение LTRIX c PMDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTRIX | PMDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.73 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.15 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.84 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 3.45 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTRIX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.73 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.47 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.47 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.52 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между LTRIX и PMDIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTRIX и PMDIX
Дивидендная доходность LTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что больше доходности PMDIX в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.77% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.15% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
Просадки
Сравнение просадок LTRIX и PMDIX
Максимальная просадка LTRIX за все время составила -51.39%, что больше максимальной просадки PMDIX в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTRIX и PMDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTRIX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.39% | -46.47% | -4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -14.51% | +3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.25% | -21.36% | -4.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | -46.47% | +14.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.04% | -10.55% | +2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -5.33% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 3.54% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTRIX и PMDIX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) составляет 4.53%, в то время как у Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что LTRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTRIX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 4.92% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | 10.82% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 20.60% | -6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.52% | 18.76% | -4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 20.22% | -5.45% |