Сравнение LTRIX с FIKFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).
LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности LTRIX и FIKFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTRIX и FIKFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 0.11% | 9.23% | 4.96% | 8.28% | -11.09% | 2.79% | 8.54% | 10.59% | -0.76% | 6.66% |
Доходность по периодам
С начала года, LTRIX показывает доходность -2.17%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции LTRIX превзошли акции FIKFX по среднегодовой доходности: 10.08% против 3.94% соответственно.
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
FIKFX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 3.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTRIX и FIKFX
LTRIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FIKFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LTRIX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск
LTRIX
FIKFX
Сравнение LTRIX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTRIX | FIKFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.63 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.30 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.20 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 8.97 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTRIX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.63 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.54 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.90 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.96 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между LTRIX и FIKFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTRIX и FIKFX
Дивидендная доходность LTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности FIKFX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 3.41% | 3.40% | 3.13% | 2.85% | 3.06% | 2.04% | 2.18% | 7.27% | 2.94% | 1.89% | 1.65% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок LTRIX и FIKFX
Максимальная просадка LTRIX за все время составила -51.39%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTRIX и FIKFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTRIX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.39% | -15.03% | -36.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -3.32% | -7.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.25% | -15.03% | -11.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | -15.03% | -16.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -2.22% | -3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -1.74% | -5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 0.81% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTRIX и FIKFX
Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что LTRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTRIX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 2.00% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 2.86% | +5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 4.39% | +10.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 5.07% | +9.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 4.40% | +10.39% |