Сравнение LTPZ с RBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL).
LTPZ и RBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LTPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. RBIL - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Фонд был запущен 24 февр. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LTPZ и RBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTPZ и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | -1.39% | -1.44% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 1.65% | 2.91% |
Доходность по периодам
С начала года, LTPZ показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 1.65%.
LTPZ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- -2.84%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- -2.37%
- 5 лет*
- -4.68%
- 10 лет*
- 0.59%
RBIL
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTPZ и RBIL
LTPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LTPZ vs. RBIL — Ранг доходности на риск
LTPZ
RBIL
Сравнение LTPZ c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTPZ | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 3.76 | -4.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 6.07 | -6.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 2.00 | -1.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 7.98 | -8.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 35.17 | -35.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTPZ | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 3.76 | -4.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 4.10 | -3.89 |
Корреляция
Корреляция между LTPZ и RBIL составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTPZ и RBIL
Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности RBIL в 4.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 4.64% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.42% | 3.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LTPZ и RBIL
Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTPZ и RBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTPZ | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -0.50% | -40.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -0.50% | -7.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.95% | -0.08% | -33.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -0.06% | -12.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 0.11% | +3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTPZ и RBIL
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что LTPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTPZ | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 0.58% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.46% | 0.67% | +5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 1.04% | +10.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 1.03% | +14.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 1.03% | +14.07% |