Сравнение LTPZ с ICPI
LTPZ (PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF) and ICPI (iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - LTPZ tracks the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y) while ICPI tracks the ICE U.S. Treasury 0-1 Year Inflation Linked Bond Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. LTPZ charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for ICPI.
Доходность
Сравнение доходности LTPZ и ICPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTPZ показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у ICPI с доходностью 2.70%.
LTPZ
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- -0.79%
- 5 лет*
- -5.24%
- 10 лет*
- 0.75%
ICPI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTPZ и ICPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 0.41% | -1.26% |
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 2.70% | 0.32% |
Correlation
The correlation between LTPZ and ICPI is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTPZ vs. ICPI — Ранг доходности на риск
LTPZ
ICPI
Сравнение LTPZ c ICPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF (ICPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTPZ | ICPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTPZ | ICPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 6.20 | -5.99 |
Просадки
Сравнение просадок LTPZ и ICPI
Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки ICPI в -0.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTPZ и ICPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTPZ | ICPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -0.22% | -40.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.74% | 0.00% | -32.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.41% | -0.03% | -12.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LTPZ и ICPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTPZ | ICPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.26% | 0.95% | +8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 0.95% | +14.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 0.95% | +14.12% |
Сравнение комиссий LTPZ и ICPI
LTPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ICPI в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTPZ и ICPI
Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности ICPI в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 1.80% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 5.23% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
LTPZ and ICPI have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICPI is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICPI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for LTPZ.
LTPZ has the higher dividend yield at 5.23%, compared with 1.80% for ICPI.
LTPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y), while ICPI tracks ICE U.S. Treasury 0-1 Year Inflation Linked Bond Index. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.20% for LTPZ and 0.09% for ICPI.
Подберите оптимальное распределение для LTPZ и ICPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор