Сравнение LTMKX с URINX

С начала года, LTMKX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции LTMKX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 10.30% против 5.47% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LTMKX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии URINX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2045 Fund (LTMKX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LTMKX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа URINX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTMKX и URINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LTMKX и URINX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность LTMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что больше доходности URINX в 6.08%

Максимальная просадка LTMKX за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTMKX и URINX.

MFS Lifetime 2045 Fund (LTMKX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что LTMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.