Сравнение LTMKX с PDDDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2045 Fund (LTMKX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX).
LTMKX управляется MFS. Фонд был запущен 1 нояб. 2012 г.. PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности LTMKX и PDDDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTMKX и PDDDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTMKX MFS Lifetime 2045 Fund | -0.39% | 15.70% | 12.91% | 16.64% | -15.59% | 20.23% | 13.27% | 26.84% | -7.93% | 20.65% |
PDDDX Prudential Day One 2020 Fund | 0.77% | 10.40% | 15.97% | 9.52% | -12.63% | 36.80% | 8.13% | 14.99% | -4.65% | 10.17% |
Доходность по периодам
С начала года, LTMKX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у PDDDX с доходностью 0.77%.
LTMKX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 10.30%
PDDDX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTMKX и PDDDX
LTMKX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PDDDX в 0.76%.
Доходность на риск
LTMKX vs. PDDDX — Ранг доходности на риск
LTMKX
PDDDX
Сравнение LTMKX c PDDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2045 Fund (LTMKX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTMKX | PDDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.43 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 2.03 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.83 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 8.88 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTMKX | PDDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.43 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.77 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.78 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между LTMKX и PDDDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTMKX и PDDDX
Дивидендная доходность LTMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что больше доходности PDDDX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTMKX MFS Lifetime 2045 Fund | 7.79% | 7.76% | 5.02% | 3.26% | 6.45% | 8.35% | 2.47% | 3.95% | 4.12% | 3.21% | 3.60% | 1.76% |
PDDDX Prudential Day One 2020 Fund | 4.02% | 4.05% | 19.73% | 3.22% | 8.41% | 28.05% | 1.91% | 3.76% | 3.05% | 0.86% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LTMKX и PDDDX
Максимальная просадка LTMKX за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки PDDDX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTMKX и PDDDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTMKX | PDDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -18.88% | -13.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.41% | -5.29% | -5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -16.64% | -6.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -2.60% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -3.06% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 1.09% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTMKX и PDDDX
MFS Lifetime 2045 Fund (LTMKX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что LTMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTMKX | PDDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 2.43% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | 3.72% | +3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 6.65% | +6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 13.75% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.71% | 11.45% | +3.26% |