PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
MFS Lifetime 2045 Fund (LTMKX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

MFS Lifetime 2045 Fund (LTMKX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US55279J6762

Эмитент

MFS

Дата выпуска

1 нояб. 2012 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия LTMKX составляет 0.00%.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Lifetime 2045 Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

MFS Lifetime 2045 Fund (LTMKX) показал доход в 4.66% с начала года и 9.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LTMKX составила 8.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

LTMKX

С начала года

4.66%

1 месяц

4.44%

6 месяцев

0.77%

1 год

9.90%

3 года

9.11%

5 лет

11.73%

10 лет

8.83%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LTMKX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.52%-0.80%-2.67%0.05%4.66%4.66%
20240.11%3.56%3.54%-3.48%3.76%0.41%2.89%1.90%1.87%-2.03%3.79%-3.72%12.90%
20236.92%-3.12%1.21%1.02%-2.08%5.52%3.05%-2.23%-4.11%-2.86%7.90%5.26%16.64%
2022-4.84%-1.99%1.55%-6.16%0.79%-8.07%7.21%-3.84%-8.81%6.12%6.98%-3.94%-15.58%
2021-0.50%2.78%3.03%4.73%1.50%1.14%1.51%2.26%-3.62%4.49%-2.66%4.30%20.23%
2020-1.10%-7.11%-14.18%9.78%5.16%2.15%5.07%4.38%-2.22%-1.66%10.29%4.75%13.28%
20198.43%2.89%1.20%3.11%-4.55%5.78%0.38%-1.64%1.67%2.02%2.36%2.95%26.85%
20184.42%-3.85%-0.39%0.40%1.31%-0.06%2.21%1.40%0.13%-7.38%1.22%-6.88%-7.93%
20172.32%2.50%0.66%1.62%2.09%0.64%1.97%0.48%1.85%2.09%1.78%1.41%21.21%
2016-4.49%-0.77%6.72%1.37%1.35%0.24%3.45%0.08%0.53%-2.03%1.15%1.70%9.26%
2015-1.27%5.22%-0.61%1.00%0.76%-1.43%1.30%-5.36%-2.95%6.00%-0.08%-1.98%0.04%
2014-3.22%4.99%-0.32%-0.08%1.99%1.72%-2.15%2.35%-3.22%2.06%1.40%-1.15%4.11%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LTMKX составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности LTMKX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LTMKX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTMKX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTMKX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTMKX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTMKX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Lifetime 2045 Fund (LTMKX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

MFS Lifetime 2045 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.76
  • За 5 лет: 0.83
  • За 10 лет: 0.59
  • За всё время: 0.70

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MFS Lifetime 2045 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.97$0.97$0.59$1.03$1.67$0.45$0.65$0.55$0.49$0.46$0.39$0.30

Дивидендный доход

4.79%5.02%3.26%6.45%8.35%2.47%3.95%4.12%3.21%3.60%3.16%2.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Lifetime 2045 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.97$0.97
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03$1.03
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.67$1.67
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.65
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.55
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.49
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.46
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2014$0.30$0.30

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

MFS Lifetime 2045 Fund показал максимальную просадку в 32.78%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.

Текущая просадка MFS Lifetime 2045 Fund составляет 0.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.78%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1131 сент. 2020 г.136
-22.91%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.3319 февр. 2024 г.560
-16.93%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.155
-15.56%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.10614 июл. 2016 г.289
-13.73%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.2716 мая 2025 г.62
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...