PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTMKX с MITTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LTMKX с MITTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2045 Fund (LTMKX) и MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX).

LTMKX управляется MFS. Фонд был запущен 1 нояб. 2012 г.. MITTX управляется MFS. Фонд был запущен 15 июл. 1924 г..

Доходность

Сравнение доходности LTMKX и MITTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Lifetime 2045 Fund (LTMKX) и MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LTMKX и MITTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTMKX
MFS Lifetime 2045 Fund		-0.39%15.70%12.91%16.64%-15.59%20.23%13.27%26.84%-7.93%21.21%
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust		-3.97%13.67%19.69%19.26%-16.27%26.73%18.72%31.92%-5.56%23.55%

Доходность по периодам

С начала года, LTMKX показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у MITTX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции LTMKX уступали акциям MITTX по среднегодовой доходности: 10.30% против 12.59% соответственно.

LTMKX

1 день
2.28%
1 месяц
-5.10%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
1.13%
1 год
14.90%
3 года*
13.13%
5 лет*
7.63%
10 лет*
10.30%

MITTX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-2.38%
1 год
11.75%
3 года*
14.60%
5 лет*
8.98%
10 лет*
12.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Lifetime 2045 Fund

MFS Massachusetts Investors Trust

Часто сравнивают с LTMKX:
LTMKX с VDIGXLTMKX с FTLSXLTMKX с MEIIXLTMKX с FIKFXLTMKX с FIRMXLTMKX с LTFIXLTMKX с MEIKX
Часто сравнивают с MITTX:
MITTX с SPYMITTX с PRFDXMITTX с VFIAXMITTX с VTIMITTX с ELFNXMITTX с ^GSPCMITTX с ILCB

Сравнение комиссий LTMKX и MITTX

LTMKX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии MITTX в 0.70%.

MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust
LTMKX
MFS Lifetime 2045 Fund

Доходность на риск

LTMKX vs. MITTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTMKX
Ранг доходности на риск LTMKX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTMKX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTMKX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTMKX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTMKX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTMKX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
MITTX
Ранг доходности на риск MITTX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MITTX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITTX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITTX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITTX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTMKX c MITTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2045 Fund (LTMKX) и MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTMKXMITTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.74

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.14

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.17

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.83

4.78

+2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTMKX vs. MITTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTMKX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа MITTX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTMKX и MITTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTMKXMITTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.74

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.58

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.73

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.42

+0.27

Корреляция

Корреляция между LTMKX и MITTX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTMKX и MITTX

Дивидендная доходность LTMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что меньше доходности MITTX в 14.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTMKX
MFS Lifetime 2045 Fund		7.79%7.76%5.02%3.26%6.45%8.35%2.47%3.95%4.12%3.21%3.60%1.76%
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust		14.92%14.33%14.47%10.96%9.35%8.66%8.14%7.58%13.49%7.27%5.55%6.02%

Просадки

Сравнение просадок LTMKX и MITTX

Максимальная просадка LTMKX за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки MITTX в -49.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTMKX и MITTX.

Загрузка...

Показатели просадок

LTMKXMITTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-49.54%

+16.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-10.76%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-23.27%

+0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.78%

-33.45%

+0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-7.23%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-10.57%

+6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.64%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности LTMKX и MITTX

Текущая волатильность для MFS Lifetime 2045 Fund (LTMKX) составляет 4.56%, в то время как у MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что LTMKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MITTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LTMKXMITTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

5.12%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

8.94%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

16.37%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

15.70%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

17.21%

-2.50%