Сравнение LTMKX с MEIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2045 Fund (LTMKX) и MFS Value Fund (MEIAX).
LTMKX управляется MFS. Фонд был запущен 1 нояб. 2012 г.. MEIAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности LTMKX и MEIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTMKX и MEIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTMKX MFS Lifetime 2045 Fund | -0.39% | 15.70% | 12.91% | 16.64% | -15.59% | 20.23% | 13.27% | 26.84% | -7.93% | 21.21% |
MEIAX MFS Value Fund | 1.01% | 12.97% | 11.60% | 7.92% | -6.25% | 25.11% | 3.71% | 29.73% | -10.11% | 16.97% |
Доходность по периодам
С начала года, LTMKX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у MEIAX с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции LTMKX превзошли акции MEIAX по среднегодовой доходности: 10.30% против 9.65% соответственно.
LTMKX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 10.30%
MEIAX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 10.10%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 9.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTMKX и MEIAX
LTMKX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии MEIAX в 0.80%.
Доходность на риск
LTMKX vs. MEIAX — Ранг доходности на риск
LTMKX
MEIAX
Сравнение LTMKX c MEIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2045 Fund (LTMKX) и MFS Value Fund (MEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTMKX | MEIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.67 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.01 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.15 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 0.99 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 4.36 | +2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTMKX | MEIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.67 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.58 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.58 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.58 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между LTMKX и MEIAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTMKX и MEIAX
Дивидендная доходность LTMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что меньше доходности MEIAX в 9.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTMKX MFS Lifetime 2045 Fund | 7.79% | 7.76% | 5.02% | 3.26% | 6.45% | 8.35% | 2.47% | 3.95% | 4.12% | 3.21% | 3.60% | 1.76% |
MEIAX MFS Value Fund | 9.44% | 9.34% | 9.10% | 8.21% | 7.36% | 3.10% | 2.42% | 2.97% | 3.36% | 3.87% | 2.84% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок LTMKX и MEIAX
Максимальная просадка LTMKX за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки MEIAX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTMKX и MEIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTMKX | MEIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -52.85% | +20.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.41% | -11.10% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -17.72% | -5.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.78% | -36.71% | +3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -5.04% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -6.57% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 2.53% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTMKX и MEIAX
MFS Lifetime 2045 Fund (LTMKX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с MFS Value Fund (MEIAX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что LTMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTMKX | MEIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 3.64% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | 7.85% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 14.83% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 13.91% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.71% | 16.55% | -1.84% |